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指数化投资趋势或加速 国投瑞银沪深300增强正在发行

2019-05-13 12:02:55 和讯基金 

  MSCI扩容在即,明晟公司即将公布其半年度指数审议结果,包括新纳入和剔除的个股名单。按照此前公布的计划,MSCI拟将A股纳入比例从5%提高到20%,计划在5月份、8月份与11月份分三步执行。根据招商证券(600999)测算结果显示,这三步将分别带来增量资金约191亿美元、179亿美元和309亿美元。

  业内人士表示,随着A股开放程度提高,中长期来看,外资流入A股的趋势不会改变,预计未来外资将成为A股的重要机构投资者。从外资的偏好来看,A股价值投资、指数化投资将持续加速推进,聚焦优质白马蓝筹的指数基金值得投资者重点关注。据悉,国投瑞银沪深300增强指数基金于5月13日发行,投资者不妨借助这一产品捕捉指数投资机会。

  据了解,国投瑞银沪深300增强跟踪的沪深300指数,是反映我国A股整体走势的主流指数,由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,总市值38万亿,占A股比重约60%,成份股均是各行业龙头企业,具有较强安全边际和盈利能力。而且在经济下行周期,这些行业龙头估值低具有防御性,又有潜力进一步扩大市场份额体现进攻性。Wind数据显示,截至4月30日,沪深300指数2005年以来回报率291%,年化收益率达10.3%,收益可观。

  同时,在跟踪指数的基础上,国投瑞银沪深300增强将通过适当的主动管理获取超额收益。该基金将通过多因子模型,以“数据规律归纳、市场逻辑演绎”为投资理念,进行组合管理和风险控制,追求长期稳定的投资业绩。拟任基金经理殷瑞飞现任国投瑞银量化投资部部门副总经理,11年证券从业经历,曾前往瑞银资管量化投资研究部门学习交流,对国际市场量化投资有深入研究。其管理的指数基金收益率任期内均高于其跟踪指数。Wind数据显示,截至2019年4月30日,殷瑞飞自2013年9月26日管理国投瑞银瑞和300以来,任职回报率为87.53%,超越同期指数26.43个百分点。

  值得一提的是,国投瑞银拥有一支经验丰富的量化团队,团队由多名资深量化投资成员组成,博士以上学位2名。经过多年探索,国投瑞银开发了“国投瑞银量化投资系统”,自建了“量化投研数据中心”,为量化投资研究提供灵活完善的量化研究系统和完整准确的数据库体系。同时,外方股东瑞银集团也为其团队提供丰富的投资经验、策略资源以及技术指导。

(责任编辑:任刚 HF008)
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