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财通量化核心混合基金4月跑赢锚定指数3.42% 年内收益率32.90%

2019-05-08 16:16:01 和讯基金 

  相比于今年一季度的强势反弹,A股四月份行情较为震荡。WIND数据显示,截至4月30日,全部A股4月份跌幅中位数为5.61%,平均跌幅3.70%。在此背景下,采用量化投资策略的基金大放异彩,超额收益持续释放,其中财通基金旗下的财通量化核心(360001)混合基金4月份跑赢锚定指数3.42%;年内收益率32.90%,同期对标指数中证500涨幅仅27.34%。

  量化增强基金之所以表现出色是由其自身特点决定的,采用数据模型选股的量化投资策略能有效克服人性弱点,在震荡市中严守纪律,追求超额收益。据了解,财通量化核心混合基金综合运用量化多因子选股模型、交易成本模型和风险控制模型,构建对标中证500指数的投资组合。在具体操作上,该基金采用行业中性配置,同时控制组合相对市场主流风格如大小盘、价值、成长等的暴露,利用量化模型优选个股、分散持仓,自2018年9月17日成立以来,增强效果显著。WIND数据显示,截至4月末,该基金成立至今净值增长率为27.21%,超越同期中证500指数13.56%。

  事实上,财通基金近年来持续发力布局量化产品线,将量化业务作为公司战略性布局业务之一,打造业内领先的量化团队,超额收益显著。目前,财通基金旗下已有4只量化产品,除财通量化核心之外,还有对标沪深300的财通量化价值、关注可持续发展投资的财通ESG100指数增强,以及专注港股投资的财通中证香港红利。值得一提的是,财通ESG100指数增强基金在今年的《证券时报》英华奖评选中斩获“2018年度最佳指数增强基金奖”。

  谈及下一步投资策略,财通量化核心基金经理在其季报中表示继续看好中证500指数的投资价值。当前中证500指数的估值水平相比最悲观的时候已经有所提升,仍然具备长期投资价值,后续将密切关注市场变化,严控组合在行业和风格上的风险暴露,在跟踪中证500指数的基础上,利用阿尔发因子追求超额收益。

  业内人士表示,与传统投资相比,量化基金具有可编程、数据化的投资逻辑,能减少主观情绪带来的负面影响,尤其在震荡市或行业热点频繁切换的情况下优势明显。此外,近年来不同资产的价格波动相互影响越来越复杂,单一领域研究已不能独善其身,而量化投资海量数据处理和模型方法却能提供支撑,未来量化策略产品有望成为投资者获取稳健收益的优良选择。

(责任编辑:任刚 HF008)
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