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量化基金逆市增长 基金公司积极布局

2018-08-04 09:49:03 财富动力网 

  记者 李燕娜

  今年以来,A股市场持续调整,权益类基金发行进入低迷状态,与之形成对比的是,今年量化基金的规模逆势增长,规模突破千亿。公募基金人士表示,从长期看,量化策略会越来越重要,随着市场变化和技术发展,量化模型不断优化和完善,量化基金数量和规模有望继续增加。

  量化基金突破千亿规模

  A股今年以来维持震荡格局,量化基金却逆市增长,规模突破千亿。WIND数据显示,截至2018年7月末,公募量化基金整体规模超过1055亿。其中,主动量化产品的规模超过650亿成为主流。

  尽管量化基金的千亿规模还不到我国公募基金13万亿总规模的1%,但也说明量化基金的投资价值正在被逐步认可。加之近年来人工智能、云计算、大数据等高新技术的涌现,可以预见未来量化基金将有巨大的发展空间。

  值得一提的是,在震荡格局下,量化基金的优势凸显。数据显示,截至8月2日,公募量化对冲基金的平均收益率1%,六成取得正收益,其中2只产品业绩突出。其中,收益较高的是海富通阿尔法对冲,今年以来取得7.85%的收益,汇添富绝对收益策略取得6.26%的收益,还有华泰柏瑞量化对冲、华泰柏瑞量化收益、中金绝对收益富国绝对收益等基金,今年收益也超过了2%。

  据了解,量化基金经理大多认为量化基金将迎来大发展。国金基金量化投资总监兼量化投资一部总经理林健武表示,中国市场投资的非有效性还很大, 量化投资基金有很大的成长空间。当前市场的投资逻辑正在发生变化, 从一味的炒作和技术分析逐渐转变为理性关注公司的经营业绩。这个转变的过程将会是一个较长的时期,给量化投资基金带来难得的成长发展机遇,量化基金将一定程度上推动这种投资理念的转换,也能因此得到相对丰厚的回报。

  基金公司积极布局量化基金

  今年以来截至8月2日,新成立的量化基金达90只,其中主要是主动型量化基金,为64只。而新成立的量化基金在2017年和2016年分别是64只和114只。显然,今年公募基金行业迎来量化基金发行大年。

  量化基金发行及成立速度还在加快,如景顺长城近期即将发行新的主动量化产品——景顺长城量化先锋混合基金,该基金将于8月13日起正式发行。据了解,景顺长城量化先锋混合基金股票仓位为50%-95%,拟瞄准中证800指数,通过领先的量化模型进行基本面选股,从而主动捕捉市场投资机会。中证800指数样本股由沪深300和中证500指数样本股一起构成,同时兼顾了价值和成长,行业覆盖面较广,各行业占比较为均衡,不会轻易受某一板块或行业的异动影响。从估值水平来看,据Wind数据显示,截至2018年6月30日,中证800指数的PE约为13倍,略高于沪深300指数12倍,但显著低于创业板指数39倍、中小板指数27倍和中证500指数22倍,具有较好的长期投资价值。景顺长城量化先锋基金是景顺长城旗下的第7只量化公募产品,由量化团队领军人物黎海威拟任基金经理。

  分析认为,今年A股受国内外因素影响持续下跌,这样的行情使得大部分权益型基金业绩表现不佳,但相当一部分量化基金业绩却逆势而上,这主要是因为目前市场热点分散,行业轮动速度加剧,量化基金能够充分发挥模型选股、组合最优化的优势,为投资者创造稳健收益。

  《投资快报》发自广州

  

(责任编辑:李佳佳 HN153)
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