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4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

2017-05-20 00:30:00 私募排排网 

  私募排排网(微信simuppw)5月19日讯 4月中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜发布。在金融监管高压背景下,4月股市、债市和商品三大市场均一片惨淡,走出了股债商品三连杀行情,私募行业再度面临艰难考验。从整体来看,截至4月底,纳入私募排排网统计排名的10388只中国对冲基金,近1月平均收益率为-0.66%,在同期沪深300指数下跌0.47%的情况下,跑输大盘,同比、环比均有下滑。

  具体来看,宏观策略结束今年以来的低迷颓势成功实现逆袭,领跑八大策略;紧随其后的是债券策略,依靠稳健特性维持正收益;排名第三的是管理期货策略,虽然尚未扭亏为盈,但对比前几月业绩已经开始渐有起色;相对价值策略和复合策略表现与上月相差无几;而上月表现较好的组合基金、股票策略和事件驱动策略本月均出现不同程度的亏损,其中事件驱动策略下滑最为严重,以-2.29%的亏损幅度垫底八大策略。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:进入4月以来,A股市场仍然处在震荡调整中。在金融去杠杆和监管趋严背景下,虽有雄安概念横空出世,但全月仍难逃下行走势,主要指数均出现不同程度的下跌,相当大比例的一部分股票策略产品在4月出现明显回撤,多数私募选择轻仓以待。

  整体来看,截至4月底,纳入私募排排网统计排名的股票策略产品共计6097只,单月平均收益率为-1.14%,跑输同期沪深300指数,也跑输上月的0.51%,两极相差152.48%。其中2353只产品获得正收益,占比38.59%,较上月超过5成的占比有了不小的退步;高收益方面则表现不错,涨幅超50%的产品达到7只,最高收益超过100%,创下今年以来月度新高。

  吉梵资产旗下产品“吉梵包杨一号”堪称4月最大黑马,短短半月之内收益实现翻番,最终以高达119.73%的月度收益强势夺冠;成泉资本则成为4月股票策略的最大赢家,旗下高达4只产品跻身前十,其中“成泉尊享一期”以69.45%的收益获得亚军;海西晟乾旗下的“华融信托-海西晟乾3号”则以68.26%的收益率位居季军。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:4月商品市场延续今年以来的颓势,震荡剧烈、趋势行情有限,套利机会难抓,不过4月份管理期货策略产品表现较前3月有所好转。从结果表现来看,单账户组产品比基金组产品进步更大,本月亏损幅度小于基金组产品,并从前期的垫底八大策略爬升至4月第三名。

  基金组产品方面,截至4月底,纳入私募排排网统计排名的630只基金组管理期货策略产品4月平均收益为-0.19%,跑赢同期沪深300指数,但跑输上月的-0.07%,两极相差109.68%。其中294只产品获得正收益,占比为46.67%;高收益方面涨幅超20%的产品仅3只,但最高收益达到82.63%,由大有期货旗下的“莲城一号”贡献,创下单月新高。

  单账户产品方面,截至4月底,纳入私募排排网统计排名的210只单账户管理策略产品单月平均收益为-0.02%,大大好于上月的-2.7%,两极相差140.29%。其中117只产品获得正收益,占比为55.71%;高收益方面,2只产品涨幅超过50%,最高收益达到87.18%,由“欢乐学范”贡献。熙然投资和乐无忧旗下分别各有2只产品上榜,表现不俗。

 

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:再融资新规颁布以来,在监管趋严的背景下,事件驱动策略4月上涨动力不足,定增数量微降且普遍破发,定增市场以全月收跌告终。

  截至4月底,纳入私募排排网统计排名的事件驱动策略产品共计348只,单月均收益率为-2.29%,跑输同期沪深300指数,垫底八大策略;其中103只产品获得正收益,占比29.6%,不足三成,创下今年以来新低。

  高收益产品方面,两极分化依旧严重,排名前十的产品,首尾相差42.79%;“中融信托-财富骐骥定增11号”凭借50.75%的收益获得冠军;“广东凌日探宝1号”和“广发恒定21号”则分别凭借35.06%和30.99%的单月收益获得亚军和季军;德清瑞智旗下2只产品双双跻身前十,位列第九名和第十名。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:进入4月,在趋势性行情匮乏的情形下,相对价值策略整体延续下滑势头。截至4月底,纳入私募排排网统计排名的相对价值策略产品共计490只,单月平均收益率为-0.56%;其中196只产品获得正收益,占比40%,刚满4成。

  高收益产品方面,最高收益产品涨幅未能突破10%,由永兴投资旗下的“永兴量化对冲10号”贡献,近一月收益为9.44%;冲和资产旗下2只产品跻身前十,分别位列第九和第十名。负收益产品方面跌幅并不明显,294只负收益产品中,最大跌幅为-13.94%,首尾极差为23.38%。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:受累于股、债、商三杀的4月,复合策略整体表现不佳,延续3月下跌态势,且跌幅有所扩大。截至4月底,纳入私募排排网统计排名的1460只复合策略产品单月平均收益率为-0.8%,对比上月收益进一步下滑。其中645只产品获得正收益,占比44.18%。

  高收益产品方面下滑严重,涨幅超过20%的产品仅1只,由谦璞投资旗下的“谦璞多策略进取一号”贡献,凭借23.02%的涨幅获得冠军;金辉投资旗下的“大德一号基金”以16.52%的收益获得亚军;莫东投资旗下的“智嘉3号”则以16.28%的收益获得季军。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:4月以来,国内宏观经济涨势初显回落,股、债、商品三大市场均表现疲软,加上金融监管高压等影响,组合基金整体业绩也稍有滑落。截至4月底,纳入私募排排网统计排名的组合策略产品共计350只,单月平均收益为-0.69%,环比、同比均有下滑。其中149只产品获得正收益,占比42.57%。

  高收益产品方面也表现平淡,最高涨幅未能超过10%。领新投资旗下的“领新1号基金”凭借5.31%的涨幅获得冠军;格上理财旗下3只产品跻身前十,其中“外贸信托-格上创富2期”凭借4.91%的涨幅获得亚军;中谦资产旗下的“中谦优选1号FOF”则凭借4.31%的涨幅季军。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:进入4月,在金融去杠杆和监管风暴下,市场资金面持续紧张,银行委外的调整,都给债市带来不小压力。截至4月底,纳入私募排排网统计排名的债券策略产品共计678只,单月平均收益率为0.14%,对比3月收益进一步下降;其中506只产品获得正收益,占比74.63%。

  高收益产品表现对比上月则有所进步,茂典资产旗下的“茂典9号”凭借9.87%的收益获得冠军;招商证券(600999,股吧)旗下的“招商汇金之稳健”凭借3.52%的收益获得亚军;合晟资产旗下“合晟方舟债券4号”凭借3.31%的收益获得季军。负收益产品方面跌幅则进一步扩大,最大跌幅高达-14.66%,不容乐观。

4月私募榜:宏观策略逆袭 事件驱动垫底

  私募排排网点评:2017年全球市场并不太平,不确定因素使得宏观经济形势变得比以往更加复杂。在各类不确定因素叠加之下,宏观策略产品一季度的业绩遭遇大幅回落,但进入4月以来,宏观策略终于扭转颓势,相继反超各个策略,最终成为4月最大赢家。

  截至4月底,纳入私募排排网统计排名的宏观策略产品共计125只,单月的平均收益率为0.23%,领跑八大策略;其中57只产品获得正收益,占比45.60%,与上月持平。

  高收益产品方面表现不俗,涨幅超过10%的产品有5只;负收益方面跌幅则进一步缩小,最大跌幅未超过10%,为-9.52%,首尾极差为21.61%。泓湖投资旗下6只产品跻身榜单前十,其中“海通MOM私募精选之泓湖宏观对冲”、“搏股通金(泓湖)宏观对冲6号”和“方正东亚-泓湖重域”3只产品分别凭借12.09%、11.59%和11.31%的涨幅包揽冠亚季军,最大赢家实至名归。

(责任编辑:于振冬 HF103)
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