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和讯理财客个基分析:华泰量化指数(000172)

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2014-06-27 16:05:22 来源:和讯理财客研究中心 

  点评:

  量化投资总是能够给出一个明确的信号,将人为干预降低,可以避免投资中人所会产生的贪婪和恐惧心理,利用统计规律来进行科学投资。量化策略是长期基本面选股模型,优势在于可以抓住市场的alpha值,长期稳定地战胜市场。华泰柏瑞量化指数增强基金的量化模型是以中国市场为基础,基金经理长期投研经验为依据,采用国外成熟的数量化投资方法,结合本土特点,多年模拟运营提炼,为中国A股市场量身定做的数量模型,在传统量化投资的基础上又有升级,投资者可以根据自身风险偏好进行资产配置。

  报告摘要:

  一.“聪明”量化 严格控制风险

  华泰柏瑞量化增强指数基金采用的量化投资方法在海外市场有多年的投资业绩支持,在国内股票市场的应用也通过回测得到充分验证。采用的理念是2008年金融危机后的信量化投资理念(即“聪明”的量化),采用多因子阿尔法模型,在传统量化投资的基础上又有升级。着眼于全市场,通过价值、质量、动量、成长、市场预期等多个因子的精研建立动态选股模型,筛选具备超额回报的个股,从而实现超越市场的投资回报。此外,该基金还利用风险估测模型来控制预期风险,利用交易成本模型控制交易成本,间接提高了基金的单位风险带来的回报。

  二、卓越团队 荟萃海外智慧

  华泰柏瑞量化团队成员拥有海外知名金融公司的实战投资研究经验和世界一流高等学府的学历背景,具有多元互补的知识结构和量化投资不可或缺的扎实金融工程功底。团队将成熟市场的量化投资理念与A股市场特征相结合,建立了基于基本面的动态多因子选股模型,致力于为投资人创造超额收益。

  三、基金经理

  田汉卿女士本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加洲伯克利商学院。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理,她所管理的基金曾获排名首位的优异成绩。

  ★ 国家“千人计划”引进的高端金融人才;清华大学经济系学士、硕士,美国加州大学伯克利分校MBA,CFA

  ★ 熟谙国内外资本市场运作,拥有超过16年的金融领域实战经验。曾任巴克莱全球投资(BGI)主动量化投资基金经理,管理的量化基金规模超过15亿美元,投资范围覆盖香港、新加坡和韩国市场。

  基本信息

  基金概况

  华泰柏瑞量化增强指数基金近来表现抢眼。截至6月26日,今年以来在34只增强指数基金中位居第二。对于业绩来源,基金经理田汉卿表示,基金的超额收益主要来源于模型对个股的选择。

基金概况
基金概况

  费率结构

费率结构
费率结构

  基金特征

  华泰柏瑞量化增强指数基金是一只指数增强型股票投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金的风险控制将力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在目标范围以内。因本基金为指数增强投资基金,跟踪误差的计算将剔除主动回报的均值。

  管理风险提示

  在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。

  点击查看完整版《和讯理财客个基分析:华泰柏瑞量化指数增强(000172)— “聪明”量化 荟萃海外智慧

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