银信添利A/B:2010年第三季度报告

2010年10月27日05:30  来源:和讯网  作者:hl_auto
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     银河银信添利债券型证券投资基金2010年第三季度报告

    

     2010年9月30日

     基金管理人:银河基金管理有限公司

     基金托管人:中信银行(601998,股吧)股份有限公司

     报告送出日期:2010年10月27日

     §1 重要提示

     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

     本报告中财务资料未经审计。

     本报告期自2010年07月01日起至09月30日止。

     §2 基金产品概况

     基金简称: 银河银信添利债券

     交易代码: 519666

     基金运作方式: 契约型开放式

     基金合同生效日: 2007年3月14日

     报告期末基金份额总额: 547,088,794.49 份

     投资目标: 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

     投资策略: 通过合理的债券资产配置,综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等,获取稳定收益。

     业绩比较基准: 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。

     风险收益特征: 本基金为债券型证券投资基金,以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金和股票型基金。

     基金管理人: 银河基金管理有限公司

     基金托管人: 中信银行股份有限公司

     下属两级基金简称: 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B

     下属两级交易代码: 519667 519666

     下属两级基金报告期末份额总额: 247,649,558.97 299,439,235.52

     §3主要财务指标和基金净值表现

     3.1 主要财务指标

     单位:人民币元

     主要财务指标 报告期( 2010年7月1日 - 2010年9月30日 )

     银河银信添利债券A 银河银信添利债券B

     1.本期已实现收益 4,142,485.50 3,623,256.66

     2.本期利润 14,128,673.15 12,052,525.50

     3.加权平均基金份额本期利润 0.0464 0.0394

     4.期末基金资产净值 256,822,039.39 307,325,484.51

     5.期末基金份额净值 1.0370 1.0263

     注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

     所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

     3.2 基金净值表现

     3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

     银河银信添利债券A

     阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)

     过去三个月 4.09% 0.23% 0.95% 0.03% 3.14% 0.20%

     银河银信添利债券B

     阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)

     过去三个月 3.97% 0.23% 0.95% 0.02% 3.02% 0.21%

     3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

     注:本基金自合同生效日起6个月为建仓期;至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

     §4 管理人报告

     4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

     姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

     任职日期 离任日期

     陆栋梁 本基金的基金经理 2007年3月14日 - 15 本科学历,曾先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券(000562,股吧)股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司,期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。2004年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。

     注:1、上表中任职日期为该基金基金合同生效日。

     2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

     4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

     本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

     随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

     4.3 公平交易专项说明

     4.3.1 公平交易制度的执行情况

     银河银信添利债券型证券投资基金(以下简称"银河银信添利债券")在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

     4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

     本基金管理人旗下无与银河银信添利债券投资风格相似的投资组合。

     4.3.3 异常交易行为的专项说明

     银河银信添利债券在本报告期内未发现异常交易行为。

     4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

     4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

     银河银信添利基金2010年三季度主要采取了差异化的投资策略,在债券投资方面,鉴于政策的不确定性以及日益浓厚的通胀预期,我们采取了相对稳健的、偏防御性的投资策略,在控制债券投资组合久期的同时,也注意了对组合的类属配置,适度降低了组合中信用债券的比例;在权益类投资方面,则采取了相对激进的投资策略,一方面我们适当加大了新股申购的力度,另一方面,我们较大规模的增加了投资组合中可转债的比例,主要是一些流动性好,溢价水平相对较低的品种,伴随着七月份以来股票市场的逐步走强,这一策略获得了一定的成功,较大地提升了基金净值。

     4.4.2 报告期内基金的业绩表现

     报告期内上证国债指数上涨0.89%,银河银信添利债券A净值增长4.09%,银河银信添利债券B净值增长3.97%,比较基准为0.95%。

     §5投资组合报告

     5.1报告期末基金资产组合情况

     序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

     1 权益投资 65,126,973.77 11.09

     其中:股票 65,126,973.77 11.09

     2 固定收益投资 509,204,125.58 86.68

     其中:债券 509,204,125.58 86.68

     资产支持证券 - -

     3 金融衍生品投资 - -

     4 买入返售金融资产 - -

     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

     5 银行存款和结算备付金合计 6,427,676.25 1.09

     6 其他资产 6,682,475.33 1.14

     7 合计 587,441,250.93 100.00

     5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

     代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

     A 农、林、牧、渔业 1,794,652.20 0.32

     B 采掘业 - -

     C 制造业 44,058,754.92 7.81

     C0 食品、饮料 563,725.20 0.10

     C1 纺织、服装、皮毛 - -

     C2 木材、家具 - -

     C3 造纸、印刷 - -

     C4 石油、化学、塑胶、塑料 861,636.75 0.15

     C5 电子 1,535,408.70 0.27

     C6 金属、非金属 7,725,001.12 1.37

     C7 机械、设备、仪表 33,372,983.15 5.92

     C8 医药、生物制品 - -

     C99 其他制造业 - -

     D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

     E 建筑业 - -

     F 交通运输、仓储业 17,201,606.65 3.05

     G 信息技术业 - -

     H 批发和零售贸易 - -

     I 金融、保险业 - -

     J 房地产业 - -

     K 社会服务业 2,071,960.00 0.37

     L 传播与文化产业 - -

     M 综合类 - -

     合计 65,126,973.77 11.54

     5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

     序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

     1 601018 宁波港(601018,股吧)4,845,523 17,201,606.65 3.05

     2 002454 松芝股份(002454,股吧)296,610 8,663,978.10 1.54

     3 002448 中原内配(002448,股吧)181,403 7,597,157.64 1.35

     4 002444 巨星科技(002444,股吧)192,200 5,839,036.00 1.04

     5 002451 摩恩电气(002451,股吧)319,402 5,452,192.14 0.97

     6 002445 中南重工(002445,股吧)137,616 2,733,053.76 0.48

     7 300092 科新机电(300092,股吧)120,776 2,620,839.20 0.46

     8 300124 汇川技术(300124,股吧)24,861 2,337,182.61 0.41

     9 300091 金通灵(300091,股吧)67,176 2,290,701.60 0.41

     10 300125 易世达(300125,股吧)37,672 2,071,960.00 0.37

     5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

     序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

     1 国家债券 199,840,908.90 35.42

     2 央行票据 111,524,000.00 19.77

     3 金融债券 - -

     其中:政策性金融债 - -

     4 企业债券 115,459,000.00 20.47

     5 企业短期融资券 - -

     6 可转债 82,380,216.68 14.60

     7 其他 - -

     8 合计 509,204,125.58 90.26

     5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

     序号 债券代码 债券?数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

     1 010203 02国债⑶(010203行情,资料)540,000 54,772,200.00 9.71

     2 088039 08兵器装备债 500,000 52,465,000.00 9.30

     3 010112 21国债⑿(010112行情,资料)502,140 51,017,424.00 9.04

     4 0801038 08央票38 500,000 50,630,000.00 8.97

     5 010110 21国债⑽(010110行情,资料)410,880 41,704,320.00 7.39

     5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

     5.8 投资组合报告附注

     5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

     5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

     5.8.3 其他资产构成

     序号 名称 金额(元)

     1 存出保证金 250,000.00

     2 应收证券清算款 -

     3 应收股利 -

     4 应收利息 6,379,176.12

     5 应收申购款 53,299.21

     6 其他应收款 -

     7 待摊费用 -

     8 其他 -

     9 合计 6,682,475.33

     5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

     1 110003 新钢转债 12,331,152.90 2.19

     2 125709 唐钢转债(125709行情,资料)6,678,600.00 1.18

     3 110008 王府转债 4,153,924.50 0.74

     4 125960 锡业转债(125960行情,资料)2,066,364.00 0.37

     5 110007 博汇转债 1,620,876.40 0.29

     5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

     1 601018 宁波港 17,201,606.65 3.05 新股锁定

     2 002454 松芝股份 8,663,978.10 1.54 新股锁定

     3 002448 中原内配 7,597,157.64 1.35 新股锁定

     4 002444 巨星科技 5,839,036.00 1.04 新股锁定

     5 002451 摩恩电气 5,452,192.14 0.97 新股锁定

     6 002445 中南重工 2,733,053.76 0.48 新股锁定

     7 300092 科新机电 2,620,839.20 0.46 新股锁定

     8 300124 汇川技术 2,337,182.61 0.41 新股锁定

     9 300125 易世达 2,071,960.00 0.37 新股锁定

     §6 开放式基金份额变动

     单位:份

     项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B

     本报告期期初基金份额总额 450,354,333.08 356,733,640.44

     本报告期基金总申购份额 59,923,179.43 22,225,531.89

     减:本报告期基金总赎回份额 262,627,953.54 79,519,936.81

     本报告期期末基金份额总额 247,649,558.97 299,439,235.52

     §7 备查文件目录

     7.1 备查文件目录

     1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件

     2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》

     3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》

     4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

     5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注

     6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

     7.2 存放地点

     上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

     7.3 查阅方式

     投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站(http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件。

     投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司,咨询电话:(021)38568888/400-820-0860

     银河基金管理有限公司

     2010年10月27日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

(点击头像看看他们在说什么)

李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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