华泰货币:2010年半年度报告

2010年08月28日06:30  来源:和讯网  作者:hl_auto
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     华泰柏瑞货币市场证券投资基金2010年半年度报告

    

     2010年6月30日

     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

     基金托管人:中国银行(601988,股吧)股份有限公司

     送出日期:2010年8月28日

     §1重要提示及目录

     1.1

     重要提示

     基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

     基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

     本报告中的财务资料未经审计。

     本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。

     经中国证监会批准,自2010年4月30日起,基金管理人中文名称由"友邦华泰基金管理有限公司"变更为"华泰柏瑞基金管理有限公司"。经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,本基金名称自2010年4月30日起,由“友邦华泰货币市场证券投资基金”更名为“华泰柏瑞货币市场证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞货币”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

     1.2 目录

     §1重要提示及目录............................................................................................................................................................2

     1.1 ..........................................................................................................................................................2 重要提示

     1.2 目录.......................................................................................................................................................................3

     §2 基金简介.....................................................................................................................................................................5

     2.1 基金基本情况.......................................................................................................................................................5

     2.2 基金产品说明.......................................................................................................................................................5

     2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................................................5

     2.4 信息披露方式.......................................................................................................................................................6

     2.5 其他相关资料.......................................................................................................................................................6

     §3主要财务指标和基金净值表现.....................................................................................................................................6

     3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................................................6

     3.2基金净值表现........................................................................................................................................................7

     §4管理人报告....................................................................................................................................................................9

     4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................................9

     4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................................................10

     4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................................................10

     4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................................................................................11

     4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................................................................................11

     4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................................11

     4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................................................................................12

     §5 托管人报告.................................................................................................................................................................12

     5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................................................................................12

     5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..................................12

     5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................................................12

     §6 半年度财务会计报告(未经审计)...........................................................................................................................12

     6.1资产负债表..........................................................................................................................................................12

     6.2 利润表.................................................................................................................................................................14

     6.3 所有者权益(基金净值)变动表......................................................................................................................15

     6.4 报表附注.............................................................................................................................................................16

     §7 投资组合报告...........................................................................................................................................................31

     7.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................................................31

     7.2 债券回购融资情况.............................................................................................................................................31

     7.3 基金投资组合平均剩余期限..............................................................................................................................32

     7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合..............................................................................................................32

     7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......................................................33

     7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......................................................................33

     7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..........................................33

     7.8 投资组合报告附注.............................................................................................................................................33

     §8 基金份额持有人信息.................................................................................................................................................34

     8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..........................................................................................................34

     8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况..................................................................................35

     §9 开放式基金份畋涠?................................................................................................................................................35

     §10重大事件揭示............................................................................................................................................................35

     10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................................................35

     10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................................................35

     10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼....................................................................................35

     10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................................................35

     10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................................................36

     10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况............................................................................36

     10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................................................................................36

     10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......................................................................................................................36

     10.9 其他重大事件...................................................................................................................................................37

     §11 备查文件目录..........................................................................................................................................................38

     11.1备查文件目录....................................................................................................................................................38

     11.2存放地点............................................................................................................................................................38

     11.3查阅方式............................................................................................................................................................38

     §2 基金简介

     2.1 基金基本情况

     基金名称

     华泰柏瑞货币市场证券投资基金

     基金简称

     华泰柏瑞货币

     基金主代码

     460006

     基金运作方式

     契约型开放式

     基金合同生效日

     2009年5月6日

     基金管理人

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     基金托管人

     中国银行股份有限公司

     报告期末基金份额总额

     142,291,332.46 份

     基金合同存续期

     不定期

     下属分级基金的基金简称:

     华泰柏瑞货币A

     华泰柏瑞货币B

     下属分级基金的交易代码:

     460006

     460106

     报告期末下属分基基金的份额总额

     14,005,696.62

     128,285,635.84

     2.2 基金产品说明

     投资目标

     在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益。

     投资策略

     本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。

     业绩比较基准

     当期银行活期存款税后收益率

     风险收益特征

     本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

     华泰柏瑞货币A

     华泰柏瑞货币B

     下属分级基金的风险收益特征

     本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

     本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

     2.3 基金管理人和基金托管人

     项目

     基金管理人

     基金托管人

     名称

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     中国银行股份有限公司

     姓名

     陈晖

     唐州徽

     联系电话

     021-38601777

     010-66594855

     信息披露负责人

     电子邮箱

     cs4008880001@huatai-pb.com

     tgxxpl@bank-of-china.com

     客户服务电话

     400-888-0001

     95566

     传真

     021-38601799

     010-66594942

     注册地址

     上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

     北京市复兴门内大街1号

     办公地址

     上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

     北京市复兴门内大街1号

     邮政编码

     200135

     100818

     法定代表人

     齐亮

     肖钢

     2.4 信息披露方式

     本基金选定的信息披露报纸名称

     上海证券报

     登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址

     http://www. huatai-pb.com

     基金半年度报告报告备置地点

     上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

     2.5 其他相关资料

     项目

     名称

     办公地址

     注册登记机构

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

     §3主要财务指标和基金净值表现

     3.1 主要会计数据和财务指标

     单位:人民币元

     基金级别

     华泰柏瑞货币A

     华泰柏瑞货币B

     3.1.1 期间数据和指标

     报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )

     报告期( 2010年1月1日至2010年6月30日 )

     本期已实现收益

     58,221.03

     618,123.32

     本期利润

     58,221.03

     618,123.32

     本期净值收益率

     0.3207%

     0.4405%

     3.1.2 期末数据和指标

     2010 年上半年末

     期末基金资产净值

     14,005,696.62

     128,285,635.84

     期末基金份额净值

     1.0000

     1.0000

     3.1.3 累计期末指标

     2010 年上半年末

     累计净值收益率

     0.5837%

     0.8631%

     注: 1、本基金的收益分配为按月结转份额; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

     3.2基金净值表现

     3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

     华泰柏瑞货币A

     份额净值收益率①

     阶段

     份额净值增长率标准差②

     业绩比较基准收益率③

     业绩比较基准收益率标准差④

     ①-③

     ②-④

     过去一个月

     0.0794%

     0.0007%

     0.0300%

     0.0000%

     0.0494%

     0.0007%

     过去三个月

     0.1933%

     0.0006%

     0.0910%

     0.0000%

     0.1023%

     0.0006%

     过去六个月

     0.3207%

     0.0008%

     0.1810%

     0.0000%

     0.1397%

     0.0008%

     过去一年

     0.5370%

     0.0007%

     0.3650%

     0.0000%

     0.1720%

     0.0007%

     自基金合同生效起至今(2009年5月06日-2010年6月30日)

     0.5837%

     0.0007%

     0.4210%

     0.0000%

     0.1627%

     0.0007%

     华泰柏瑞货币B

     份额净值收益率①

     阶段

     份额净值增长率标准差②

     业绩比较基准收益率③

     业绩比较基准收益率标准差④

     ①-③

     ②-④

     过去一个月

     0.0992%

     0.0007%

     0.0300%

     0.0000%

     0.0692%

     0.0007%

     过去三个月

     0.2534%

     0.0006%

     0.0910%

     0.0000%

     0.1624%

     0.0006%

     过去六个月

     0.4405%

     0.0008%

     0.1810%

     0.0000%

     0.2595%

     0.0008%

     过去一年

     0.7788%

     0.0007%

     0.3650%

     0.0000%

     0.4138%

     0.0007%

     自基金合同生效起至今(2009年5月06日-2010年6月30日)

     0.8631%

     0.0007%

     0.4210%

     0.0000%

     0.4421%

     0.0007%

     3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

     注: 1.本基金未规定建仓期,本报告期各项资产配置比例符合合同约定。

     §4管理人报告

     4.1 基金管理人及基金经理情况

     4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

     本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券(601688,股吧)股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)、和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利(510880,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏鹦幸盗煜裙善毙椭と蹲驶鸷突┌厝鹆炕刃泄善毙椭と蹲驶稹? 截至2010年6月30日,公司基金管理规模为168.64亿元。

     注:公司外方股东AIG Global Investment Corp. ( “美国国际集团投资有限公司”)已更名为“PineBridge Investments LLC”(“柏瑞投资有限责任公司”),详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

     4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

     任本基金的基金经理(助理)期限

     姓名

     职务

     任职日期

     离任日期

     证券从业年限

     说明

     沈涛

     本基金的基金经理

     2009年5月6日

     -

     17年

     沈涛先生,经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司,2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理,2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理。

     注: 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

     4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

     本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

     4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

     4.3.1 公平交易制度的执行情

     报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,

     上述公平交易制度总体执行情况良好。

     4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

     本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

     4.3.3 异常交易行为的专项说明

     报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

     4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

     4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

     经过一季度相对平稳的运行,二季度的货币市场利率从五月初开始了快速持续的拉升,三个月央票利率从四月的1.5%以下攀升至六月末的2.4%附近,与一年期央票利差落在10BPS左右,而从六月初起一个月以内银行间回购利率更是出现了与三个月至一年期央票利率的倒挂,最高值达到了3.5%以上的水平。与债券市场不同的是货币市场利率在上半年呈现震荡走高的态势.

     货币市场利率的上升其原因是多方面的,其中包括了央行继续提高准备金率、外汇占款低于预期、商业银行六月末存款指标要求较高、农行(601288)发行等等,但总体而言是今年以来流动性持续趋紧的表现。

     基金从成立开始就以流动性和安全性作为基金的主要指标,在运作过程中始终坚持了低久期、低风险的组合配置。

     4.4.2 报告期内基金的业绩表现

     截至本报告期末,基金份额总额为142,291,332.46 份。其中A类基金份额总额14,005,696.62份;B类基金份额总额 128,285,635.84份。合同生效日至本报告期末,A类基金的份额净值收益率为 0.5837%,B类基金的份额净值收益率为0.8631%,业绩基准收益率为0.4210% 。

     4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

     展望下半年,货币市场利率持续走高的趋势不能持续的可能性加大.随着六月末的过去和农行发行的结束,市场利率出现了明显的冲高回落,六月末的短期资金需求可能是年内较高的水平。二季度开始的宏观经济增速放缓在三季度仍将延续,政策面的持续收紧的必要性有待观察;尽管目前还未必能够判断通胀数据将在哪个月度达到高点,但通胀持续大幅走高的可能性也已经减小。当然,由于流动性的总体水平的收紧目前看还是在趋势当中,因此短期端要回到一季度的水平还是非常困难的。中期看,货币市场利率持续缓慢回落的可能性较高。

     本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标,尽可能为持有人争取回报。

     4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

     本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历

     均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

     4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

     根据基金合同的约定,本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金单位收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付收益。 本基金在本报告期内共进行了6 次基金收益集中支付并结转为基金份额: 收益支付日:第1 次 2010年1月6日;第2 次 2010年2月8日; 第3 次 2010年3月8日;第4 次 2010 年4月6日;第5 次 2010 年5月6日;第6 次 2010 年6月7日。

     §5 托管人报告

     5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

     本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

     5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

     本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。

     5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

     本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

     §6 半年度财务会计报告(未经审计)

     6.1资产负债表

     会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金

     报告截止日: 2010年6月30日

     单位:人民币元

     资 产

     附注号

     本期末

     2010年6月30日

     上年度末

     2009年12月31日

     资 产:

     银行存款

     6.4.7.1

     3,008,401.12

     63,326,386.66

     结算备付金

     615,000.00

     533,333.33

     存出保证金

     -

     -

     交易性金融资产

     6.4.7.2

     109,943,470.69

     139,867,851.80

     其中:股票投资

     -

     -

     基金投资

     -

     -

     债券投资

     109,943,470.69

     139,867,851.80

     资产支持证券投资

     -

     -

     衍生金融资产

     6.4.7.3

     -

     -

     买入返售金融资产

     6.4.7.4

     28,000,000.00

     48,000,000.00

     应收证券清算款

     -

     -

     应收利息

     6.4.7.5

     1,029,266.62

     347,647.58

     应收股利

     -

     -

     应收申购款

     9,234.45

     25,658,702.03

     递延所得税资产

     -

     -

     其它资产

     6.4.7.6

     -

     -

     资产总计

     142,605,372.88

     277,733,921.40

     负债和所有者权益

     附注号

     本期末

     2010年6月30日

     上年度末

     2009年12月31日

     负 债:

     短期借款

     -

     -

     交易性金融负债

     -

     -

     衍生金融负债

     -

     -

     卖出回购金融资产款

     -

     -

     应付证券清算款

     -

     -

     应付赎回款

     21,631.54

     21,723.35

     应付管理人报酬

     38,931.87

     50,260.12

     应付托管费

     11,797.52

     15,230.35

     应付销售服务费

     4,127.46

     8,278.68

     应付交易费用

     6.4.7.7

     1,375.00

     2,641.75

     应交税费

     -

     -

     应付利息

     -

     -

     应付利润

     111,927.38

     91,191.76

     递延所得税负债

     -

     -

     其它负债

     6.4.7.8

     124,249.65

     129,825.77

     负债合计

     314,040.42

     319,151.78

     所有者权益:

     实收基金

     6.4.7.9

     142,291,332.46

     277,414,769.62

     未分配利润

     6.4.7.10

     -

     -

     所有者权益合计

     142,291,332.46

     277,414,769.62

     负债和所有者权益总计

     142,605,372.88

     277,733,921.40

     注: 1、报告截止日2010年6月30日,基金份额总额为142,291,332.46份。其中A类基金份额总额14,005,696.62份;B类基金份额总额128,285,635.84份。

     6.2 利润表

     会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金

     本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日

     单位:人民币元

     项 目

     附注号

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     一、收入

     1,126,348.33

     1,758,811.41

     1.利息收入

     1,117,758.92

     1,741,877.39

     其中:存款利息收入

     6.4.7.11

     64,788.92

     951,034.54

     债券利息收入

     821,624.14

     557,295.12

     资产支持证券利息收入

     -

     -

     买入返售金融资产收入

     231,345.86

     233,547.73

     其它利息收入

     -

     -

     2.投资收益(损失以“-”填列)

     8,589.41

     16,934.02

     其中:股票投资收益

     6.4.7.12

     -

     -

     债券投资收益

     6.4.7.13

     8,589.41

     16,934.02

     资产支持证券投资收益

     6.4.7.14

     -

     -

     衍生工具收益

     6.4.7.15

     -

     -

     股利收益

     6.4.7.16

     -

     -

     3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

     6.4.7.17

     -

     -

     4.其它收入(损失以“-”号填列)

     6.4.7.18

     -

     -

     减:二、费用

     450,003.98

     1,036,975.13

     1.管理人报酬

     6.4.10.2.1

     264,560.41

     564,431.87

     2.托管费

     6.4.10.2.2

     80,169.78

     171,039.96

     3.销售服务费

     6.4.10.2.3

     31,072.11

     230,250.87

     4.交易费用

     6.4.7.19

     -

     -

     5.利息支出

     2,260.11

     29,875.45

     其中:卖出回购金融资产支出

     2,260.11

     29,875.45

     6.其它费用

     6.4.7.20

     71,941.57

     41,376.98

     三、利润总额

     676,344.35

     721,836.28

     减:所得税费用

     -

     -

     四、净利润(净亏损以“-”号填列)

     676,344.35

     721,836.28

     注:本基金合同生效日为2009年5月6日,上年度可比期间为2009年5月6日至2009年6月30日。

     6.3 所有者权益(基金净值)变动表

     会计主体:华泰柏瑞货币市场证券投资基金

     本报告期:2010-01-01 至 2010-06-30

     单位:人民币元

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     项目

     实收基金

     未分配利润

     所有者权益合计

     一、期初所有者权益(基金净值)

     277,414,769.62

     -

     277,414,769.62

     二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

     -

     676,344.35

     676,344.35

     三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

     (净值减少以“-”号填列)

     -135,123,437.16

     -

     -135,123,437.16

     其中:1.基金申购款

     154,934,258.23

     -

     154,934,258.23

     2.基金赎回款

     -290,057,695.39

     -

     -290,057,695.39

     四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

     -

     -676,344.35

     -676,344.35

     五、期末所有者权益(基金净值)

     142,291,332.46

     142,291,332.46

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     项目

     实收基金

     未分配利润

     所有者权益合计

     一、期初所有者权益(基金净值)

     2,339,948,671.09

     -

     2,339,948,671.09

     二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

     -

     721,836.28

     721,836.28

     三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

     (净值减少以“-”号填列)

     -1,750,842,269.44

     -

     -1,750,842,269.44

     其中:1.基金申购款

     317,999,234.25

     -

     317,999,234.25

     2.基金赎回款

     -2,068,841,503.69

     -

     -2,068,841,503.69

     四、本期向基金份额持有人分配

     -

     -721,836.28

     -721,836.28

     利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

     五、期末所有者权益(基金净值)

     589,106,401.65

     589,106,401.65

     报表附注为财务报表的组成部分。

     本报告6.1-- 6.4 财务报表由下列负责人签署;

     ————————— ————————— ————————

     基金管理公司负责人 陈国杰 主管会计工作负责人 房伟力 会计机构负责人 陈培

     6.4 报表附注

     6.4.1 基金基本情况

     华泰柏瑞货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]280号《关于核准友邦华泰货币市场证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,339,581,022.54元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第090号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》于2009年5月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,339,948,671.09份基金份额,包含认购资金利息折合367,648.55份基金份额。基金份额总额中A级基金份额1,222,555,997.69份,B级基金份额1,117,392,673.40份。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

     根据《华泰柏瑞货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金根据基金账户内基金份额余额不同,将基金份额分为不同的级别,并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。如投资者在所有销售机构保留的A级基金份额之和的基金份额余额超过5,000,000份(含5,000,000份),即升级为B级份额持有人,如投资者在所有销售机构保留的B级基金份额之和的基金份额余额少于4,000,000份(含4,000,000份),即降级为A级份额持有人。由于适用的销售服务费的费率不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。

     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》和《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为现金,通知存款,1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在1年以内(含1年)的债券回购,期限在1年以内(含1年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工

     具。本基金的业绩比较基准为:当期银行活期存款税后收益率。

     本财务报表由本基金的管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2010年8月28日批准报出。

     6.4.2 会计报表的编制基础

     本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称”企业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

     6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

     本基金2010年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

     6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

     本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

     6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

     6.4.5.1 会计政策变更的说明

     无。

     6.4.5.2 会计估计变更的说明

     无。

     6.4.5.3 差错更正的说明

     无。

     6.4.6 税项

     根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

     (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

     (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

     (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

     (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

     6.4.7 重要财务报表项目的说明

     6.4.7.1 银行存款

     单位:人民币元

     项目

     本期末

     2010年6月30日

     活期存款

     3,008,401.12

     定期存款

     -

     其中:存款期限1-3个月

     -

     其他存款

     -

     合计:

     3,008,401.12

     6.4.7.2 交易性金融资产

     单位:人民币元

     本期末

     2010年6月30日

     项目

     摊余成本

     影子定价

     偏离金额

     偏离度

     交易所市场

     -

     -

     -

     -

     银行间市场

     109,943,470.69

     109,844,000.00

     -99,470.69

     -0.0699%

     债券

     合计

     109,943,470.69

     109,844,000.00

     -99,470.69

     -0.0699%

     注: 1、偏离金额=影子定价-摊余成本;偏离度=偏离金额/基金资产净值。

     6.4.7.3 衍生金融资产/负债

     注: 截至本报告期末,本基金衍生金融资产/负债的余额为0。

     6.4.7.4 买入返售金融资产

     6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

     单位: 人民币元

     本期末

     2010年6月30日

     项目

     账面余额

     其中;买断式逆回购

     买入返售证券

     28,000,000.00

     -

     合计

     28,000,000.00

     -

     6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

     注: 截至本报告期末,本基金未进行买断式逆回购交易。

     6.4.7.5 应收利息

     单位:人民币元

     项目

     本期末

     2010年6月30日

     应收活期存款利息

     570.55

     应收定期存款利息

     -

     应收其他存款利息

     -

     应收结算备付金利息

     215.30

     应收债券利息

     1,015,638.58

     应收买入返售证券利息

     12,842.19

     应收申购款利息

     -

     其他

     -

     合计

     1,029,266.62

     6.4.7.6 其他资产

     注:截至本报告期末,本基金其他资产余额为0。

     6.4.7.7 应付交易费用

     单位:人民币元

     项目

     本期末

     2010年6月30日

     交易所市场应付交易费用

     -

     银行间市场应付交易费用

     1,375.00

     合计

     1,375.00

     6.4.7.8 其他负债

     单位:人民币元

     项目

     本期末

     2010年6月30日

     应付券商交易单元保证金

     -

     应付赎回费

     315.36

     预提费用

     123,934.29

     合计

     124,249.65

     6.4.7.9 实收基金

     金额单位:人民币元

     华泰柏瑞货币A

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     项目

     基金份额(份)

     账面金额

     上年度末

     39,573,658.29

     39,573,658.29

     本期申购

     84,019,100.26

     84,019,100.26

     本期赎回

     -109,587,061.93

     -109,587,061.93

     本期末

     14,005,696.62

     14,005,696.62

     华泰柏瑞货币B

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     项目

     基金份额(份)

     账面金额

     上年度末

     237,841,111.33

     237,841,111.33

     本期申购

     70,915,157.97

     70,915,157.97

     本期赎回

     -180,470,633.46

     -180,470,633.46

     本期末

     128,285,635.84

     128,285,635.84

     注: 1、申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

     6.4.7.10 未分配利润

     单位:人民币元

     华泰柏瑞货币A

     项目

     已实现部分

     未实现部分

     未分配利润合计

     上年度末

     -

     -

     -

     本期利润

     58,221.03

     -

     58,221.03

     本期基金份额交易产生的变动数

     -

     -

     -

     其中:基金申购款

     -

     -

     -

     基金赎回款

     -

     -

     -

     本期已分配利润

     -58,221.03

     -

     -58,221.03

     本期末

     -

     -

     -

     华泰柏瑞货币B

     项目

     已实现部分

     未实现部分

     未分配利润合计

     上年度末

     -

     -

     -

     本期利润

     618,123.32

     -

     618,123.32

     本期基金份额交易产生的变动数

     -

     -

     -

     其中:基金申购款

     -

     -

     -

     基金赎回款

     -

     -

     -

     本期已分配利润

     -618,123.32

     -

     -618,123.32

     本期末

     -

     -

     -

     6.4.7.11 存款利息收入

     单位:人民币元

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     活期存款利息收入

     59,500.98

     定期存款利息收入

     -

     其他存款利息收入

     -

     结算备付金利息收入

     3,681.64

     其他

     1,606.30

     合计

     64,788.92

     6.4.7.12 股票投资收益

     6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

     注: 无。

     6.4.7.13 债券投资收益

     单位:人民币元

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额

     300,574,288.34

     减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额

     299,990,853.18

     减:应收利息总额

     574,845.75

     债券投资收益

     8,589.41

     6.4.7.14 资产支持证券投资收益

     注:无。

     6.4.7.15 衍生工具收益

     注:无。

     6.4.7.16 股利收益

     注:无。

     6.4.7.17 公允价值变动收益

     注:无。

     6.4.7.18 其他收入

     注:无。

     6.4.7.19 交易费用

     注:无。

     6.4.7.20 其他费用

     单位:人民币元

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     审计费用

     19,835.79

     信息披露费

     39,671.58

     银行划款手续费

     3,507.28

     银行间帐户服务费

     8,926.92

     合计

     71,941.57

     6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

     6.4.8.1 或有事项

     注:无。

     6.4.8.2 资产负债表日后事项

     收益分配日

     分配收益所属期间

     2010年度第7次收益支付

     2010-07-06

     2010-06-08至2010-07-06

     2010年度第8次收益支付

     2010-08-06

     2010-07-07至2010-08-06

     6.4.9 关联方关系

     6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

     注:未发生变化。

     6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

     关联方名称

     与本基金的关系

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构

     中国银行股份有限公司

     基金托管人、基金代销机构

     PineBridge Investments LLC

     基金管理人的股东

     华泰证券股份有限公司

     基金管理人的股东、基金代销机构

     华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)

     基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构

     注: 1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

     6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

     6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

     6.4.10.1.1 股票交易

     注: 无。

     6.4.10.1.2 债券交易

     注: 无。

     6.4.10.1.3债券回购交易

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     关联方名称

     回购成交金额

     占当期债券回购

     成交总额的比例(%)

     回购成交金额

     占当期债券回购

     成交总额的比例(%)

     华泰证券股份有限公司

     691,000,000.00

     100.00

     1,080,000,000.00

     100.00

     6.4.10.1.4 权证交易

     注: 无。

     6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

     注: 无。

     6.4.10.2 关联方报酬

     6.4.10.2.1 基金管理费

     单位:人民币元

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     当期发生的基金应支付的管理费

     264,560.41

     564,431.87

     其中:支付给销售机构的客户维护费

     13,908.07

     128,372.77

     注:1、本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.33% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

     6.4.10.2.2 基金托管费

     单位:人民币元

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     当期发生的基金应支付的托管费

     80,169.78

     171,039.96

     注:1、本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下: H = E ×0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

     6.4.10.2.3 销售服务费

     单位:人民币元

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     当期发生的基金应支付的销售服务费

     获得销售服务费的

     各关联方名称

     华泰柏瑞货币A

     华泰柏瑞货币B

     合计

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     680.62

     6,478.61

     7,159.23

     中国银行股份有限公司

     15,993.53

     -

     15,993.53

     华泰证券股份有限公司

     180.68

     533.56

     714.24

     华泰联合证券有限责任公司

     53.71

     -

     53.71

     合计

     16,908.54

     7,012.17

     23,920.71

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     当期发生的基金应支付的销售服务费

     获得销售服务费的

     各关联方名称

     华泰柏瑞货币A

     华泰柏瑞货币B

     合计

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     279.98

     553.47

     833.45

     中国银行股份有限公司

     207,385.71

     4,950.41

     212,336.12

     华泰证券股份有限公司

     470.34

     167.01

     637.35

     华泰联合证券有限责任公司

     94.16

     1,562.02

     1,656.18

     合计

     208,230.19

     7,232.91

     215,463.10

     注: 1、A类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提,计算方法如下: H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值 B类支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.01% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值

     6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

     单位:人民币元

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     债券交易金额

     基金逆回购

     基金正回购

     银行间市场交易的

     各关联方名称

     基金买入

     基金卖出

     交易金额

     利息收入

     交易金额

     利息支出

     中国银行股份有限公司

     -

     -

     -

     9,000,000.00

     330.41

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     债券交易金额

     基金逆回购

     基金正回购

     银行间市场交易的

     各关联方名称

     基金买入

     基金卖出

     交易金额

     利息收入

     交易金额

     利息支出

     中国银行股份有限公司

     122,507,159.59

     -

     -

     -

     238,500,000.00

     16,576.06

     6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

     6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

     份额单位:份

     华泰柏瑞货币A

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     基金合同生效日(2009年05月06日 )持有的基金份额

     -

     -

     期初持有的基金份额

     -

     -

     期间申购/买入总份额

     -

     -

     期间因拆分变动份额

     -

     -

     减:期间赎回/卖出总份额

     -

     -

     期末持有的基金份额

     -

     -

     期末持有的基金份额占基金总份额比例

     -

     -

     华泰柏瑞货币B

     项目

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     基金合同生效日(2009年05月06日 )持有的基金份额

     -

     10,701,284.00

     期初持有的基金份额

     10,740,920.69

     -

     期间申购/买入总份额

     44,397.11

     4,955.36

     期间因拆分变动份额

     -

     -

     减:期间赎回/卖出总份额

     -

     -

     期末持有的基金份额

     10,785,317.80

     10,706,239.36

     期末持有的基金份额占基金总份额比例

     8.41%

     2.54%

     注:1、投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

     2、期间申购总份额为红利再投资。

     3、期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别

     的份额。

     6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

     华泰柏瑞货币A

     份额单位:份

     本期末

     2010年6月30日

     上年度末

     2009年12月31日

     关联方名称

     持有的

     基金份额

     持有的基金份额

     占基金总份额的比例

     持有的

     基金份额

     持有的基金份额

     占基金总份额的比例

     PineBridge Investments LLC

     -

     -

     -

     -

     华泰柏瑞货币B

     份额单位:份

     本期末

     2010年6月30日

     上年度末

     2009年12月31日

     关联方名称

     持有的

     基金份额

     持有的基金份额

     占基金总份额的比例

     持有的

     基金份额

     持有的基金份额

     占基金总份额的比例

     PineBridge Investments LLC

     117,500,318.04

     91.59%

     117,016,634.82

     49.20%

     注:1、PineBridge Investments LLC投资本基金的费用均参照本基金公布的费率收取。

     2、期末持有的基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。

     6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

     单位:人民币元

     本期

     2010年1月1日至2010年6月30日

     上年度可比期间

     2009年5月6日至2009年6月30日

     关联方

     名称

     期末余额

     当期利息收入

     期末余额

     当期利息收入

     中国银行股份有限公司

     3,008,401.12

     59,500.98

     109,082,615.38

     767,730.95

     6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

     注: 本基金在本报告期间未参与关联方承销证券。

     6.4.11 利润分配情况

     6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金

     单位:人民币元

     华泰柏瑞货币A

     已按再投资形式转实收基金

     直接通过应付

     赎回款转出金额

     应付利润

     本年变动

     本期利润分配合计

     备注

     70,996.54

     -10,361.72

     -2413.79

     58,221.03

     -

     华泰柏瑞货币B

     已按再投资形式转实收基金

     直接通过应付

     赎回款转出金额

     应付利润

     本年变动

     本期利润分配合计

     备注

     565,479.97

     29,493.94

     23,149.41

     618,123.32

     -

     6.4.12 期末( 2010年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

     6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

     注: 截至本报告期末2010年6月30日止,本基金未持有流通受限证券。

     6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

     注: 截至本报告期末2010年6月30日止,本基金未持有股票。

     6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

     6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

     注: 截至本报告期末2010年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00 元,因此没有债券作为抵押。

     6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

     截至本报告期末2010年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0.00元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

     6.4.13 金融工具风险及管理

     6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

     本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人通过对国内外宏观经济发展以及货币、财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数量模型和金融工程技术,对短期金融工具进行积极地投资管理,在有效控制风险和保持基金资产较高流动性的基础上,追求超过业绩基准的稳健投资收益。

     本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作

     的总结和披露。

     本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

     6.4.13.2 信用风险

     信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。企业发行的商业票据由于受企业自身规模、信誉和业绩等因素的影响,其质量有所不同。一旦遇到企业经营环境恶化,经营业绩不佳,净现金流锐减的情况,就存在到期无法兑付其所发行的商业票据的风险。

     本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。

     本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2010年6月30日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0%。

     6.4.13.3 流动性风险

     流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

     针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

     针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。

     本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

     6.4.13.4 市场风险

     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

     6.4.13.4.1 利率风险

     利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。

     本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

     6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

     单位:人民币元

     本期末

     2010年6月30日

     1个月以内

     1-3个月

     6个月以内

     3个月-1年

     6个月-1年

     1年以内

     1-5年

     5年以上

     不计息

     合计

     资产

     银行存款

     3,008,401.12

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     3,008,401.12

     结算备付金

     615,000.00

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     615,000.00

     交易性金融资产

     9,999,436.16

     79,929,473.56

     -

     20,014,560.97

     -

     -

     -

     -

     -

     109,943,470.69

     买入返售金融资产

     28,000,000.00

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     28,000,000.00

     应收利息

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     1,029,266.62

     1,029,266.62

     应收申购款

     9,234.45

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     9,234.45

     资产总计

     41,632,071.73

     79,929,473.56

     -

     20,014,560.97

     -

     -

     -

     -

     1,029,266.62

     142,605,372.88

     负债

     应付赎回款

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     21,631.54

     21,631.54

     应付管理人报酬

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     38,931.87

     38,931.87

     应付托管费

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     11,797.52

     11,797.52

     应付交易费用

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     1,375.00

     1,375.00

     应付销售服务费

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     4,127.46

     4,127.46

     应付利润

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     111,927.38

     111,927.38

     其他负债

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     124,249.65

     124,249.65

     负债总计

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     314,040.42

     314,040.42

     利率敏感度缺口

     41,632,071.73

     79,929,473.56

     -

     20,014,560.97

     -

     -

     -

     -

     715,226.20

     142,291,332.46

     上期末

     2009-12-31

     1个月以内

     1-3个月

     6个月以内

     3个月-1年

     6个月-1年

     1年以内

     1-5年

     5年以上

     不计息

     合计

     资产

     银行存款

     63,326,386.66

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     63,326,386.66

     结算备付金

     533,333.33

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     533,333.33

     交易性金融资产

     49,955,965.78

     79,916,219.37

     -

     9,995,666.65

     -

     -

     -

     -

     -

     139,867,851.80

     应收利息

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     347,647.58

     347,647.58

     应收申购款

     25,658,702.03

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     25,658,702.03

     买入返售金融资产

     48,000,000.00

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     48,000,000.00

     资产总计

     187,474,387.80

     79,916,219.37

     -

     9,995,666.65

     -

     -

     -

     -

     347,647.58

     277,733,921.40

     负债

     应付赎回款

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     21,723.35

     21,723.35

     应付管理人报酬

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     50,260.12

     50,260.12

     应付托管费

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     15,230.35

     15,230.35

     应付交易费用

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     2,641.75

     2,641.75

     应付销售服务费

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     8,278.68

     8,278.68

     应付利润

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     91,191.76

     91,191.76

     其他负债

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     129,825.77

     129,825.77

     负债总计

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     -

     319,151.78

     319,151.78

     利率敏感度缺口

     187,474,387.80

     79,916,219.37

     -

     9,995,666.65

     -

     -

     -

     -

     28,495.80

     277,414,769.62

     注: 表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

     6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

     除市场利率以外的其他市场变量保持不变

     假设

     对资产负债表日基金资产净值的

     影响金额(单位:人民币万元 )

     相关风险变量的变动

     本期末( 2010年6月30日 )

     上年度末( 2009年12月31日 )

     1.市场利率下降25个基点

     增加约4.78

     增加约5.56

     2.市场利率上升25个基点

     减少约4.77

     减少约5.55

     分析

     6.4.13.4.2 其他价格风险

     其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

     6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险

     注:本基金为货币市场基金,未采用风险价值法管理风险。

     6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

     注:无。

     §7 投资组合报告

     7.1 期末基金资产组合情况

     金额单位:人民币元

     序号

     项目

     金额

     占基金总资产的比例(%)

     1

     固定收益投资

     109,943,470.69

     77.10

     其中:债券

     109,943,470.69

     77.10

     资产支持证券

     -

     -

     2

     买入返售金融资产

     28,000,000.00

     19.63

     其中:买断式回购的买入返售金融资产

     -

     -

     3

     银行存款和结算备付金合计

     3,623,401.12

     2.54

     4

     其他各项资产

     1,038,501.07

     0.73

     5

     合计

     142,605,372.88

     100.00

     7.2 债券回购融资情况

     金额单位:人民币元

     序号

     项目

     占基金资产净值的比例(%)

     1

     报告期内债券回购融资余额

     0.15

     其中:买断式回购融资

     -

     序号

     项目

     金额

     占基金资产净值的比例(%)

     2

     报告期末债券回购融资余额

     -

     -

     其中:买断式回购融资

     -

     -

     注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

     债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

     注: 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

     7.3 基金投资组合平均剩余期限

     7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

     项目

     天数

     报告期末投资组合平均剩余期限

     49

     报告期内投资组合平均剩余期限最高值

     71

     报告期内投资组合平均剩余期限最低值

     10

     报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

     注: 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。 根据基金合同约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天。

     7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

     序号

     平均剩余期限

     各期限资产占基金资产净值的比例(%)

     各期限负债占基金资产净值的比例(%)

     1

     30天以内

     29.25

     -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

     -

     -

     2

     30天(含)—60天

     35.16

     -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

     -

     -

     3

     60天(含)—90天

     21.02

     -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

     -

     -

     4

     90天(含)—180天

     14.07

     -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

     -

     -

     5

     180天(含)—397天(含)

     -

     -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

     -

     -

     合计

     99.49

     -

     7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

     金额单位:人民币元

     序号

     债券品种

     摊余成本

     占基金资产净值比例(%)

     1

     国家债券

     -

     -

     2

     央行票据

     59,934,217.44

     42.12

     3

     金融债券

     50,009,253.25

     35.15

     其中:政策性金融债

     50,009,253.25

     35.15

     4

     企业债券

     -

     -

     5

     企业短期融资券

     -

     -

     6

     其他

     -

     -

     7

     合计

     109,943,470.69

     77.27

     8

     剩余存续期超过397天的浮动利率债券

     -

     -

     7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

     金额单位:人民币元

     序号

     债券代码

     债券名称

     债券数量(张)

     摊余成本

     占基金资产净值比例(%)

     1

     070413

     07农发13

     300,000

     29,994,692.28

     21.08

     2

     0701085

     07央行票据85

     200,000

     20,031,625.80

     14.08

     3

     090218

     09国开18

     200,000

     20,014,560.97

     14.07

     4

     0901044

     09央行票据44

     200,000

     19,933,231.00

     14.01

     5

     1001024

     10央行票据24

     100,000

     9,999,436.16

     7.03

     6

     0901042

     09央行票据42

     100,000

     9,969,924.48

     7.01

     7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

     项目

     偏离情况

     报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

     -

     报告期内偏离度的最高值

     0.0116%

     报告期内偏离度的最低值

     -0.0784%

     报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

     0.0138%

     7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

     注: 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     7.8 投资组合报告附注

     7.8.1基金计价方法说明

     本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

     买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

     7.8.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。

     7.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     7.8.4 期末其他各项资产构成

     单位:人民币元

     序号

     名称

     金额

     1

     存出保证金

     -

     2

     应收证券清算款

     -

     3

     应收利息

     1,029,266.62

     4

     应收申购款

     9,234.45

     5

     其他应收款

     -

     6

     待摊费用

     -

     7

     其他

     -

     8

     合计

     1,038,501.07

     §8 基金份额持有人信息

     8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

     份额单位:份

     持有人结构

     机构投资者

     个人投资者

     份额级别

     持有人户数(户)

     户均持有的基金份额

     持有份额

     占总份额比例

     持有份额

     占总份额比例

     A类

     2,493

     5,618.01

     166,394.97

     1.19%

     13,839,301.65

     98.81%

     B类

     2

     64,142,817.92

     128,285,635.84

     100.00%

     -

     -

     合计

     2,495.00

     57,030.59

     128,452,030.81

     90.27%

     13,839,301.65

     9.73%

     注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

     8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

     注:报告期末本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

     §9 开放式基金份额变动

     单位:份

     华泰柏瑞货币A

     华泰柏瑞货币B

     基金合同生效日(2009年5月6日)基金份额总额

     1,222,555,997.69

     1,117,392,673.40

     本报告期期初基金份额总额

     39,573,658.29

     237,841,111.33

     本报告期基金总申购份额

     84,019,100.26

     70,915,157.97

     减:本报告期基金总赎回份额

     109,587,061.93

     180,470,633.46

     本报告期期末基金份额总额

     14,005,696.62

     128,285,635.84

     §10重大事件揭示

     10.1 基金份额持有人大会决议

     报告期内未召开基金份额持有人大会。

     10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

     报告期内未发生基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

     10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

     报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

     10.4 基金投资策略的改变

     报告期内基金投资策略未改变。

     10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

     报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。

     10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

     报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

     10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

     10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

     金额单位:人民币元

     债券交易

     债券回购交易

     权证交易

     券商名称

     成交金额

     占当期债券

     成交总额的比例

     成交金额

     占当期债券回购

     成交总额的比例

     成交金额

     占当期权证

     成交总额的比例

     华泰证券

     -

     -

     691,000,000.00

     100.00%

     -

     -

     注: 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:

     1)资金雄厚,信誉良好。

     2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

     3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。

     4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。

     5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。

     2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序:基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

     3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。

     10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

     注: 本基金本报告期内没有出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。

     10.9 其他重大事件

     序号

     公告事项

     法定披露方式

     法定披露日期

     1

     华泰柏瑞货币市场证券投资基金更新的招募说明书(摘要)2010年第1号

     上海证券报

     2010-6-18

     2

     华泰柏瑞货币市场证券投资基金更新的招募说明书2010年第1号

     上海证券报

     2010-6-18

     3

     华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加西南证券(600369,股吧)股份有限公司为代销机构的公告

     上海证券报

     2010-5-5

     4

     华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加广州证券为销机构的公告

     上海证券报

     2010-4-30

     5

     友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告

     上海证券报

     2010-4-30

     6

     友邦华泰货币市场证券投资基金2010年第1季度报告

     上海证券报

     2010-4-21

     7

     友邦华泰基金管理有限公司关于友邦华泰货币市场基金限制大额申购及转换转入业务的公告

     上海证券报

     2010-3-27

     8

     友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告摘要

     上海证券报

     2010-3-26

     9

     友邦华泰货币市场证券投资基金2009年年度报告

     上海证券报

     2010-3-26

     10

     友邦华泰基金管理有限公司关于增加东兴证券股份有限公司为代销机构的公告

     上海证券报

     2010-2-26

     11

     友邦华泰货币市场证券投资基金春节期间暂停申购和转换转入业务的公告

     上海证券报

     2010-2-9

     12

     友邦华泰基金管理有限公司关于对中国民生银行(600016,股吧)借记卡持有人开通公司网上交易业务的公告

     上海证券报

     2010-1-26

     13

     友邦华泰货币市场证券投资基金2009年第四季度报告

     上海证券报

     2010-1-22

     14

     友邦华泰基金管理有限公司关于参加在深圳发展银行基金定投及申购费率优惠活动的公告

     上海证券报

     2010-1-14

     15

     友邦华泰基金管理有限公司关于增加浙商证券有限责任公司

     上海证券报

     2010-1-7

     为代销机构的公告

     §11 备查文件目录

     11.1备查文件目录

     1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告

     11.2存放地点

     上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

     11.3查阅方式

     投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

(点击头像看看他们在说什么)

李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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