基金金泰:2009年第三季度报告

2009年10月28日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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    基金代码:500001 基金简称:国泰金泰封闭  

    

     金泰证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:国泰基金管理有限公司

       基金托管人:中国工商银行股份有限公司

       报告送出日期: 二〇〇九年十月二十八日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中财务资料未经审计。

       本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称 国泰金泰封闭

       交易代码 500001

       基金运作方式 契约型封闭式

       基金合同生效日 1998年3月27日

       报告期末基金份额总额 2,000,000,000份

       投资目标 本基金是平衡型基金,并以价值型和成长型股票为投资重点;投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求长期稳定的投资收益。

       投资策略 本基金投资时,根据宏观经济环境及其对证券市场的影响,决定投资策略;根据货币政策的变化、利率的走势,决定国债在投资组合中的比例;根据对行业及地区经济发展状况的深入研究,决定股票投资重点;根据对上市公司的调查研究,确定具体的股票投资组合。

       本基金的股票投资将以中长期投资为主。在充分研究的前提下,主要投资于价值型和成长型股票中被低估的股票,以实现基金资产的稳定增值。

       在股票投资组合中,将保留一定比例的短期投资。短期投资主要根据市场变化,相机抉择,灵活投资,在防范风险的前提下,增加基金的收益。

       为保证基金资产的流动性和收益性,在国债投资组合中,长期国债和短期国债将保持适当的比例。

       在不违反《证券投资基金法》及配套规则等法律法规规定及基金合同有关约定的前提下,基金管理人可根据具体情况,对基金投资组合进行调整。

       业绩比较基准 无。

       风险收益特征 承担中等风险、获取中等的超额收益。

       基金管理人 国泰基金管理有限公司

       基金托管人 中国工商银行股份有限公司

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)

       1.本期已实现收益 162,787,496.53

       2.本期利润 4,093,918.29

       3.加权平均基金份额本期利润 0.0020

       4.期末基金资产净值 2,353,233,527.79

       5.期末基金份额净值 1.1766

       注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

       (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去三个月 0.17% 2.40% - - - -

       注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。

       3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       金泰证券投资基金

       累计份额净值增长率历史走势图

       (1998年3月27日至2009年9月30日)

       注:本基金的合同生效日为1998年3月27日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       唐珂 本基金的基金经理、国泰金鹿保本基金(二期)的基金经理 2008-4-3 - 6 硕士研究生,CFA。曾任职于江苏丹化集团、德国远东投资有限公司、中国网络、上海德茂投资。2003年2月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级行业研究员、基金经理助理;2008年4月起任国泰金泰封闭的基金经理;2008年8月起兼任国泰金鹿保本混合(二期)的基金经理。

       4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

       本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

       本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

       4.3 公平交易专项说明

       4.3.1 公平交易制度的执行情况

       本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

       4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       截至本报告期末,本基金管理人管理的基金类型包括:封闭式基金、开放式基金的股票型基金、指数型股票基金、混合基金(偏股型)、债券基金(债券型)、债券基金(偏债型)、保本基金和货币基金等,其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金(偏股型)三只。本基金和本基金管理人管理的其他同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。

       4.3.3 异常交易行为的专项说明

       本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

       4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       (1)2009年第三季度证券市场与投资管理回顾

       国内宏观经济三季度PMI、发电量、固定资产投资增速、汽车销量等指标均显示经济在稳步回升,但是一线房地产价格的上升过快和地价飚升让人们对地产泡沫产生担忧,银监会提高银行资本充足率的征求意见稿也隐含银行后续的融资压力,明显加快的融资进度也给市场流动性带来不利影响,A股市场冲高回落,周期性行业钢铁、煤炭、有色出现了较大调整,稳定类行业医药、家电、汽车、食品饮料、商业表现较好。本基金三季度股票仓位没有作大的调整,继续保持稳定的股票仓位,继续进行了结构调整,重点增加了家电、食品饮料的行业配置,降低了周期性行业配置。

       (2)2009年第四季度证券市场及投资管理展望

       四季度市场预计保持震荡,A股估值现处于合理范围,在经济复苏的大背景下,在没有新的显著利空情况下,大幅下跌的可能性很小,同时市场也较充分反映了经济复苏的基本面,难以继续大幅上涨。在震荡中市场将存在较好的结构性投资机会:后续经济政策将在保增长的同时加强结构调整以促进经济保持长期稳定增长,我们将密切关注:相关政策受益的行业和公司如低碳、节能环保;受益于经济复苏、收入增长、结构升级,具有较强竞争优势、较强品牌定价能力的消费类龙头公司也可能保持良好的持续增长;医保目录中的独家品种;通胀受益的保险股业绩将进入上升期;息差见底回升、市盈率估值较低的银行也具有较高的投资安全边际。在以后的投资中,我们将继续坚持价值发现,深入挖掘具备中长期投资价值的股票,追求长期可持续的良好投资回报。

       §5 投资组合报告

       5.1 报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 权益投资 1,599,110,349.65 67.67

       其中:股票 1,599,110,349.65 67.67

       2 固定收益投资 553,675,217.10 23.43

       其中:债券 553,675,217.10 23.43

       资产支持证券 - -

       3 金融衍生品投资 - -

       4 买入返售金融资产 - -

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       5 银行存款和结算备付金合计 200,316,386.81 8.48

       6 其他资产 10,168,483.54 0.43

       7 合计 2,363,270,437.10 100.00

       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

       代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       A 农、林、牧、渔业 - -

       B 采掘业 69,345,824.87 2.95

       C 制造业 783,532,663.64 33.30

       C0 食品、饮料 155,160,205.88 6.59

       C1 纺织、服装、皮毛 30,615,373.56 1.30

       C2 木材、家具 25,105,077.44 1.07

       C3 造纸、印刷 - -

       C4 石油、化学、塑胶、塑料 79,060,579.50 3.36

       C5 电子 53,647,224.00 2.28

       C6 金属、非金属 171,437,160.22 7.29

       C7 机械、设备、仪表 182,332,222.86 7.75

       C8 医药、生物制品 86,174,820.18 3.66

       C99 其他制造业 - -

       D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,086,000.00 1.49

       E 建筑业 1,970,375.04 0.08

       F 交通运输、仓储业 87,542,551.46 3.72

       G 信息技术业 57,480,347.02 2.44

       H 批发和零售贸易 121,000,839.09 5.14

       I 金融、保险业 373,782,300.00 15.88

       J 房地产业 69,018,569.45 2.93

       K 社会服务业 350,879.08 0.01

       L 传播与文化产业 - -

       M 综合类 - -

       合计 1,599,110,349.65 67.95

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 601318 中国平安 1,910,000 96,837,000.00 4.12

       2 600887 *ST伊利 4,326,244 85,097,219.48 3.62

       3 600153 建发股份 7,000,000 78,540,000.00 3.34

       4 600036 招商银行 5,100,000 75,378,000.00 3.20

       5 601169 北京银行 4,100,000 70,643,000.00 3.00

       6 601166 兴业银行 1,700,000 57,443,000.00 2.44

       7 600000 浦发银行 2,882,000 56,631,300.00 2.41

       8 000656 ST 东 源 4,099,609 54,196,830.98 2.30

       9 002056 横店东磁 4,859,350 53,647,224.00 2.28

       10 601006 大秦铁路 5,149,805 47,738,692.35 2.03

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 47,269,142.90 2.01

       2 央行票据 179,406,000.00 7.62

       3 金融债券 299,960,000.00 12.75

       其中:政策性金融债 299,960,000.00 12.75

       4 企业债券 25,722,615.20 1.09

       5 企业短期融资券 - -

       6 可转债 1,317,459.00 0.06

       7 其他 - -

       8 合计 553,675,217.10 23.53

       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 070208 07国开08 1,000,000 100,050,000.00 4.25

       2 0901043 09央行票据43 700,000 69,769,000.00 2.96

       3 080223 08国开23 600,000 59,112,000.00 2.51

       4 080309 08进出09 500,000 49,900,000.00 2.12

       5 0901035 09央行票据35 500,000 49,835,000.00 2.12

       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

       5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

       5.8.3 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 1,098,780.49

       2 应收证券清算款 3,717,444.86

       3 应收股利 63,000.00

       4 应收利息 5,274,134.43

       5 应收申购款 -

       6 其他应收款 -

       7 待摊费用 15,123.76

       8 其他 -

       9 合计 10,168,483.54

       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

       5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

       §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

       单位:份

       报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 13,669,076

       报告期期间买入总份额 -

       报告期期间卖出总份额 -

       报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 13,669,076

       报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.68

       §7 备查文件目录

       7.1 备查文件目录

       1、关于同意设立金泰证券投资基金的批复

       2、金泰证券投资基金合同

       3、金泰证券投资基金托管协议

       4、金泰证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告

       5、报告期内披露的各项公告

       6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

       7.2 存放地点

       本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点--上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼

       7.3 查阅方式

       可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

       客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688

       客户投诉电话:(021)38569000

       公司网址:http://www.gtfund.com

    

       国泰基金管理有限公司

       二〇〇九年十月二十八日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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