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国金基金CTO崔立元:解决“孤岛”难题 全力支持三大业务线

2018-09-04 16:21:49 中国证券网  朱妍

  上证报讯(记者 朱妍)这位中小基金公司的CTO这两年特别忙。

  角色转变:不跟风新技术 看重安全性

  2001年硕士毕业后,崔立元在IBM等知名IT公司做了多年系统研发工作,加入国金基金前的十年时间里,主要负责投资交易系统研发团队的技术、项目和人员管理工作,系统主要用户是美国的中大型对冲基金。也是从那时起,崔立元开始投资交易系统和专业投资机构打交道。

  出于对客户各式各样”的需求以及他们如何在专业投资领域“玩转”这些投资交易功能的好奇,崔立元在2015年完成了供应商IT到金融IT角色的转变,目前负责国金基金信息技术整体规划,以及信息技术部门管理。

  经历了一段时间的角色适应,崔立元得出一个结论:和互联网行业不断追求IT新技术有所区别,公募行业对IT技术运用的着力点是在保障系统安全和稳定的前提下,适度超前的对金融科技在资管业务中的应用进行研究和推广。

  对于不少中小型的基金公司而言,IT部门以基础运维、系统采购和外包开发为主,研发人员较少。根据业务发展的优先级进行选择,这也较为符合各家基金公司不同发展阶段的人员规划。

  和其他多数中小型基金公司不同的是,国金的IT团队十余人,其中研发人员占到将近一半。

  国金基金是一家规模超过400亿的中小型基金公司,一直以来,将量化、固收、和互联网金融作为公司发展的三大重要战略。崔立元表示,国金基金的三大战略性特色业务对IT的要求很高,无奈市场上的IT系统产品与公司的需求匹配度并不够。同时,公司也想将特色化业务作为竞争优势

  基于此,公司对IT研发的重视程度和投入也就凸显出来了。

  IT建设分“两步走”

  崔立元把公募基金的IT建设路径分为两个阶段。

  基金公司发展初期,IT主要职责是运行保障,团队以运维服务人员为主,少数配备项目经理。IT部门作为中间人,前端对接业务部门需求,后端对接IT系统供应商,解决方案以采购为主。重功能,轻架构,容易出现数据和系统孤岛。

  发展到第二个阶段,基金公司会重视企业IT架构,运用一体化系统思路,采用数据中心对数据集中管理,应用系统模块化松耦合,具有开放性和可持续扩展性。IT团队加强业务理解,实现系统与业务融合,设计具有前瞻性架构。IT团队以软件研发人员为主,部分会配备系统架构师。

  在第二个阶段,IT团队也会适当新增金融科技人员,应用新技术,包括云、大数据和人工智能等。也有部分公司的IT部门开始尝试产品化和从成本中心到利润中心转变的思路。

  国金基金从2016年初开始扩充IT研发团队,从设计企业统一IT构架入手,采用了一体化建设思路。

  全力支持三大业务线

  崔立元称,公司的IT研发主要布局在两块,分别是公司战略方向的重点项目、以及公司级数据中心和应用一体化平台。

  公司的三大战略性特色业务中,IT给予量化的支持主要体现在两方面:量化投资交易执行系统和量化仿真投资环境。

  国金基金的量化投资交易系统实现了与多个投资交易系统多个接口的双向联通;为量化投资策略提供了产品层面投研数据(如禁投池、停复牌、持仓和交易流水)和实时行情数据服务;同时,建立了跨投资交易系统的准实时事中合规风险指标预警体系。国金量化投资交易使用的全流程、自动化、跨系统、实时预警的量化交易执行体系,在行业中独树一帜。系统中多个模块也已获得了软件著作权。

  此外,量化投资策略真正在基金产品中使用前,为便于投资经理熟悉国金的量化投资交易执行系统,也便于投资经理在执行中测试策略并做好策略程序的质量控制,他们需要在公司自主研发的量化仿真投资环境中进行一段时间模拟投资。值得关注的是,国金基金研发推出的量化仿真投资环境能够做到和真实的投资交易环境相同,在公募行业中算是独树一帜:包括行情数据服务,仿真的指令分发、交易撮合、清算、估值、准实时合规风控指标计算和预警,以及可用于对策略进行风险和绩效分析的仿真投资指令、委托明细和成交流水等。

  在对固收的IT支持方面,公司与衡泰合作开发的具有行业领先优势的国金天盾信用研究系统,已取得著作权证书。其中的主题全景图、债券定价曲线、多层次备选库和多策略债券风格库是国金基金的独有功能和优势。该系统实现了全流程、全天候、全方位风险评估预警体系。

  仅仅用时两个月就于今年2月初实现生产上线的国金货币基金T+0垫资系统,让崔立元重新感受了一把可以任性熬夜的学生时代。2月份,由于系统刚刚上线,加上银行的系统升级和维护通常发生在夜间,那段时间,为了保证系统运行安全稳定,崔立元和同事们甚至直接在公司安了家。结果当然是功夫不负有心人,系统成功上线并平稳度过了春节长假。值得一提的是,自研的创新性垫资分配算法可有效应对银行端和垫资端可能出现的各种问题;同时搭建的多维度指标、多平台运维监控和报警,也大幅提高了运维效率。

  解决“孤岛”难题

  崔立元目前首要做的是逐步推进解决系统和数据“孤岛”的问题。众所周知,公募基金行业主流采购和使用的系统多是不开放的系统,在崔立元看来,由于很难和其他系统对接,这些单独的系统被称为“系统孤岛”。

  举个例子:基金公司购买一个系统,就像建一栋独立的大厦,购买多个系统,可以想象成建造了多栋独立的大厦,但是大厦之间互不相连,彼此独立,即前面说的“系统孤岛”。

  由于不同厂商提供的系统之间是孤立的,公共的功能和模块需要每个系统单独处理和维护,而且一些跨系统的工作流也无法通过系统互联解决;同样,每个系统产生的数据,独立储存、独立管理,也会形成“孤岛”,当跨部门或者公司级使用数据时,无法有效获取和使用数据。

  由此,选择统一数据中心和应用平台一体化架构,是崔立元以及行业内针对解决“孤岛”问题做出的选择。

  崔立元认为,因为对系统厂商的依赖度较低,数据层面的互联互通相对容易实现。除少数系统具备开发接口外,大部分已有系统改造起来比较困难,所以应用系统的互联互通主要针对正在建设和规划中的系统。方案主要采用自研的方式,设计和开发具有国金特色的统一技术架构,并在该架构基础上定义应用模块的接口标准和技术规范。对外采购的系统,也会把相关标准和规范与系统供应商进行充分沟通,并作为系统选型的重要标准之一。

  国金基金的数据中心通过近2年的建设,逐步解决了数据“孤岛”问题,并为报表、自研和采购的应用系统模块提供数据服务,在大数据上也有了初步探索。

  当前国金基金统一技术架构建设也已初步成型,并在该架构基础上搭建了多个应用模块。崔立元表示,后期会继续围绕“产品”为核心,用迭代方式打造包括投资组合管理、合规风险和绩效分析、投资交易/产品事件提醒,以及运营支持为主的一体化平台。

(责任编辑:任刚 HF008)
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