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股市回调 多只分级基金下折预警

2018-04-18 14:36:08 北京商报  苏长春

  北京商报讯(记者 苏长春)受大盘指数回调影响,多只主题分级基金B份额净值出现较大跌幅濒临下折。北京商报记者注意到,4月17日,已有中融中证煤炭指数分级、招商可转债分级、泰信中证锐联基本面400指数分级等多只分级基金B份额拉响下折警报,发布了可能触发不定期份额折算的风险提示公告。

  例如,中融中证煤炭指数分级证券投资基金在公告中提示,由于近期A股市场波动较大,截至2018年4月16日收盘,煤炭B份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注煤炭B份额近期基金份额参考净值的波动情况。公告指出,由于煤炭A份额、煤炭B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,煤炭A份额、煤炭B份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  另外,煤炭B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。由于触发折算阀值当日,煤炭B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日煤炭B份额的净值可能与折算阀值0.25元有一定差异。中融中证煤炭指数分级基金还在公告中提示,尽管煤炭A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后煤炭A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征煤炭A份额,变为同时持有较低风险收益特征煤炭A份额与较高风险收益特征的中融煤炭份额的情况,因此煤炭A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  数据显示,4月16日,A股市场出现较大回调,上证指数下跌1.53%,盘中一度跌破3100点,关联跌幅较大板块的分级基金B份额也进入暴跌模式,煤炭B级、金融地B纷纷以跌停收盘。4月17日,上证指数再度下跌1.41%,受此影响上述已发布下折预警的分级基金距离下折阀值也更加接近。

  根据分级基金合同约定,当分级基金净值低于某一阀值(股票型分级基金设置为0.25元,转债分级基金设置为0.45元)时,就将触发分级基金向下不定期折算,以保证分级基金A份额的约定收益。

  集思录数据显示,截至4月17日,煤炭B级距离下折阀值最接近,母基金只要再跌1.57%便会触发下折。此外,转债进取泰信400B、新丝路B等也濒临下折,母基金分别跌5.77%、7.07%、9.25%、9.91%即会触发下折。

(责任编辑:崔智明 HF118)
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