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颤抖吧!基金版AlphaGo:AI选股的ETF诞生,目前为止人类不是对手

2017-10-23 07:39:59 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:中国基金报。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  从击败众多中日韩顶尖围棋高手的升级版AlphaGo,到DeepStack在德州扑克中战胜人类,人工智能在各个行业行走的步伐似乎越来越快。

  详情可以点击右边的链接查看《人类是多余的,股民也在发抖:新AlphaGo弃用人类知识,3天碾压老狗,进军金融太可怕!》

  今年上半年,据外媒报道,世界最大投资企业贝莱德将大幅削减其人工选股业务,并用量化投资策略取而代之。就AI(人工智能)和金融行业的“碰撞”来说,越来越多的公司开始在智能投顾、炒股、挖掘客户等多方面试水AI。

  在人工智能的快速发展引发世界一片惊叹之时,近日美国新出了一支交易所交易基金,由机器人(300024,股吧)挑选股票,而且到目前为止人类都不是它的对手。

  全球首只机器人选股ETF诞生

  10月18日,EquBot LLC、ETF Managers Group共同推出了全球第一只应用人工智能、机器学习进行投资的ETF:AI Powered Equity ETF(AIEQ.US)。这只代码为AIEQ的基金是一只依据EquBot独门算法所打造出来的主动式ETF,利用IBM Watson的认知和大数据处理能力去分析美国境内的投资机会。

  虽然上市还没几天,这支代码为AIEQ的人工智能选股ETF却已经发掘出了一些大热的股票。该基金在IBM的Watson平台上运行自营的量化模型。

“到目前为止,它的表现跑赢了标普500指数,”美银美林首席投资策略师Michael Hartnett周四在一份研报中写道,该基金的推出时机非常有利,“科技基金获得了38周内最大的资金流入。”
  “到目前为止,它的表现跑赢了标普500指数,”美银美林首席投资策略师Michael Hartnett周四在一份研报中写道,该基金的推出时机非常有利,“科技基金获得了38周内最大的资金流入。”

数据显示,自10月18日启动以来,该ETF已经提供了0.83%的回报率,而同期标普500指数上涨0.48%,纳斯达克综合指数涨幅为-0.42%。
  数据显示,自10月18日启动以来,该ETF已经提供了0.83%的回报率,而同期标普500指数上涨0.48%,纳斯达克综合指数涨幅为-0.42%。

  下图为AIEQ上市以来走势图:

据悉,AIEQ的根本技术就是持续不断的分析美国挂牌股票,并且每天处理大约100万则的企业公告、季度财报以及新闻等。EquBot LLC执行长Chida Khatua指出,EquBot AI科技与Watson的携手合作等同打造出一支全天24小时、365天全年无休的股票研究分析团队。
  据悉,AIEQ的根本技术就是持续不断的分析美国挂牌股票,并且每天处理大约100万则的企业公告、季度财报以及新闻等。EquBot LLC执行长Chida Khatua指出,EquBot AI科技与Watson的携手合作等同打造出一支全天24小时、365天全年无休的股票研究分析团队。

  AI机器人炒股时代要来了?

  随着AI的逐渐发展,各行各业不禁开始思考未来同机器人的协作与竞争,那么同样,在金融投资领域,如果机器人炒股了,基金经理是否会面临失业的威胁?收益怎么样?会战胜市场吗?

  据了解,摩根士丹利、富国银行等机构最近纷纷推出机器人,让让它们来协助分析师研究业绩报告和推荐股票。而资管巨头贝莱德今年接连裁员节约成本,同时又花高价收购AI创业公司。目前,AI在全球对冲基金行业的运用已相对成熟,据调研公司LCH在今年初出具的调研报告,美国业绩排前20的对冲基金,包括桥水基金、索罗斯基金,全部采用计算机根据算法自动交易。

  传奇对冲基金公司 Two Sigma便是先驱之一。他们用计算机算法对大规模财务数据进行分析,包括股票技术面、公司财报、新闻数据,以及针对某公司的调研数据等,对这些因子建模推导出交易逻辑,最终由计算机根据模型发出交易指令,产品业绩连年战胜市场。2008年,Two Sigma公司管理的资金只有46亿美元,得益于稳定回报率,到2015年公司资产规模达到280亿美元,2016年此数字突破400亿美元。

  国内量化交易虽起步较晚,但据记者了解,量化基金发展迅猛,不少私募机构开始试水并取得了一定的成绩。可以说,先进技术和大数据组成的汹涌大潮正以一浪高过一浪的的势头冲向全球资本市场。

  “对于金融市场中的短线择时和对冲套利,计算机相比于人工的优势毋庸置疑,即便是中长线价值投资,使用人工智能做股票投资也是明智的,因为AI大数据分析能力通常也优于传统基金经理。”沪上某基金经理曾如此坦言。

  “毋庸置疑,人工智能使我们以更容易、更先进的方式来生活,而折射到金融行业,今后交易、投资、投顾等各部门完全被人工智能所取代的可能性也不是没有,但就目前来说的话,可能还为时尚早。”该基金经理进一步表示。

  根据花旗银行的最新研究报告,人工智能投资顾问管理的资产,2012年基本为0,到了2014年底已经到了140亿美元。在未来10年的时间里,它管理的财产还会呈现指数级增长的势头,总额有望达到5万亿美元。

  “未来已经来了,只是尚未流行。”某金融从业人士如此感慨。

    文章来源:微信公众号中国基金报

(责任编辑:娄在霞 )
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