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2017年一季度中国对冲基金八大策略收益前十排行榜

2017-04-13 18:14:19 和讯基金  杨柳

  私募排排网4月13日讯 私募排排网“2017年一季度中国对冲基金八大策略产品收益前十排行榜”新近发布。截至3月底,在同期沪深300指数上涨4.47%的情况下,纳入私募排排网统计排名的成立期满3个月的8845只中国对冲基金产品一季度整体收益为1.72%,跑输同期沪深300指数。

  从八大策略一季度各自的表现来看,事件驱动策略表现出众,领跑八大策略;紧随其后的股票策略在开年不利的情况下表现渐入佳境,仅次于事件驱动策略;组合基金则表现给力,贡献了今年来的最好业绩,以黑马之姿获得第三;债券策略、复合策略和相对价值策略也收获了不错的正收益。管理期货和宏观策略则运气不佳,受行情影响未能获得正收益,双双垫底。

2017年一季度股票策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 陨石掘金一号 亚洲掘金   76.14
2 匀丰量化进取 匀丰资产 张芳铭 52.03
3 私募工场股惑人生一期 斯诺波投资   50.11
4 卓林草原狼一号 卓林投资 荣誉 47.92
5 宝赢1号基金 叁道资本 黄桂贤 47.37
6 昱晟一号 宸硕投资 董育辉 46.23
7 天成壹号 方圆天成资产 郭飞武 45.81
8 荷花一号 证道投资 上官庆华 38.88
9 中汇金凯8期 中汇金凯   38.43
10 云南信托-睿赢107号     38.13
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:2017年第一季度虽然市场表现分化,但行情明显好于预期,家电、食品饮料、建筑装饰、建材等结构性行情轮番出现。在此情形下,不少股票策略基金抓住了赚钱机会,打了个漂亮的翻身仗。

  截至3月底,纳入私募排排网统计排名的、成立期满3个月的股票策略产品共计4899只,平均收益率为2.2%,虽然跑输同期沪深300指数,但与年初业绩对比,表现已实属不易。其中3221只产品获得正收益,占比高达65.7%;其中涨幅超过10%的产品达到505只,涨幅超过30%的产品达到24只,涨幅超过50%的产品达到3只。

  亚洲掘金旗下产品“陨石掘金一号”,今年以来斩获高达76.14%的收益率,成为当之无愧的冠军,该产品成立不足半年累计净值便一路飙涨至1.58;排名第二的是“匀丰量化进取”,今年以来收益率为59.97%,累计净值为3.2298,投资顾问是匀丰资产;斯诺波投资旗下的“私募工场股惑人生一期”则以累计50.11%的收益率位居第三名,累计净值为1.417。

2017年一季度管理期货策略(基金组)对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 鸿凯激进7号 鸿凯投资 林军 37.41
2 金腾予 国信期货 胡真铭 27.09
3 赢华商品2期 前海赢华基金   25.23
4 靖奇光合长谷 靖奇投资 唐靖人 24.72
5 寻乾CTA1号 寻乾资产 乔亮 22.87
6 鸿凯进取9号 鸿凯投资 林军 22.28
7 世祖量化对冲十号 世祖资产 邢明杰 18.94
8 申万汇富梅戈曼尼1号 梅戈曼尼 翟鹏飞 18.3
9 百洋股份1号     16.8
10 雅柏宝量化五号 雅柏宝 赵焯文 16.68
2017年一季度管理期货策略(规模大于100万的单账户组)对冲基金收益前十排行榜
1 麦山一号 麦山投资 麦金柱 91.65
2 欧如一号 SNAP工作室 陈宣斌 50.97
3 乐丁量化CTA 乐丁量化工作室 黄永剑 46.98
4 融汇东方专户2号 融汇东方 李望 34.59
5 熙然2号 熙然投资   29.02
6 善境投资(原佛意投资) 善境投资 吴洪涛 24.28
7 知天乐1号     23.53
8 金刚经2期   谢磊 22.88
9 股期一号     21.26
10 众成一号 众成投资 杨文超 17.58
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:步入2017年,商品期货行情未能延续去年的好势头,大宗商品走势涨跌频繁,行情趋势难以把握。在这样的行情背景下,商品期货赚钱效应明显削弱。从结果表现来看,表现更加激进的单账户产品要比基金组涨幅亏损更加严重,不过对于以风险博高收益的单账户而言,其高收益表现也确实较基金组产品出色。

  截至3月底,纳入私募排排网统计排名的成立期满3个月的504只基金组管理期货策略产品的平均收益仅为-1.01%,未能成功翻红。其中正收益方面表现也并不乐观,仅有215只产品最终录得正收益,占比42.7%,这一数据也意味着占比接近6成的基金组产品均收益告负。排名前十的产品业绩较为集中,老牌私募鸿凯投资旗下的“鸿凯激进7号”以37.41%的收益获得一季度管理期货基金组的冠军。

  单账户产品方面,据私募排排网不完全统计,纳入统计排名的197只单账户管理策略产品今年来平均收益为-5.6%,在八大策略中垫底。正收益方面,84只产品获得正收益,占比达到42.6%,与同期基金组产品表现持平。麦山一号”以绝对优势强势夺冠,今年来收益接近翻倍,高达91.65%;“欧如一号”凭借50.97 %的涨幅位列榜单第二;“乐丁量化CTA”则凭借46.98%的涨幅成功跻身三甲。

2017年一季度事件驱动策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 乔戈里中明中小盘定增 乔格理投资 牛晓涛 76.54
2 乔戈里蓝筹精选3号定增 乔格理投资 牛晓涛 56.57
3 中融信托-财富骐骥定增28号     48.23
4 中融稳达-稳达赢盈1号 中融稳达资产   41.07
5 宽客财富定增择时对冲1号 宽华控股集团 唐春华 38.11
6 和盛乾通定增柒号 和盛乾通 李宁 26.94
7 济南凯石兄弟信息技术 中投昆泰 于东凯 25.11
8 广和惠盈定增1号 广和投资   23.66
9 中融信托-财富骐骥定增31号 中融信托   21.82
10 宇纳定增北斗鑫四号 宇纳投资   21.33
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:事件驱动策略产品开年以来的业绩表现可谓是赚足眼球, 1月份业绩在八大策略中排名垫底,2月份又成功实现逆袭排名第一,3月份又再接再厉,再次在一季度八大策略中排行第一。据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入排名的成立期满3个月的事件驱动策略产品共计299只,平均收益率达到2.67%,领跑八大策略;其中176只产品实现正收益,占比58.86%。

  高收益方面两极分化较为严重,排名前十的产品,涨幅均超过20%,最高收益由“乔戈里中明中小盘定增”贡献,达到76.54%,涨幅超50%的产品只有2只,涨幅超20%的产品有10只,涨幅超10%的产品则达到31只。乔格理投资旗下两只产品“乔戈里中明中小盘定增”和“乔戈里蓝筹精选3号定增”分别夺得冠亚军,可谓最大赢家。

2017年一季度相对价值策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 平石T5对冲基金 平石资产 尹志平 21
2 新富-盛冠达指数基金二期 前海新富资本   16.23
3 领新1号基金 领新投资 刘东明 15.48
4 第二基金中国300指数基金 第二基金 刘东明 14.45
5 牛市基金 第二基金 刘东明 13.81
6 弘石量化1号 弘石基金 罗志勇 12.11
7 雅柏宝量化六号 雅柏宝 赵焯文 12.01
8 平石2n对冲 平石资产 尹志平 11.43
9 殊馥和得1号 殊馥投资 庄琦 10.94
10 申尊爱心三号 申尊资本 魏杰浩 10.12
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:受益于股指期货松绑新政,市场中性策略得以大展身手,使得一季度的相对价值策略也获得不俗的业绩。据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入排名的相对价值策略产品共计397只,近3个月的平均收益率为0.64%,其中225只产品实现正收益,占比56.68%,超过半数。172只负收益产品中,仅1只产品跌幅超过10%,为-13.83%,使得最高和最低收益极差达34.83%。

  排名前十的榜单中,平石资产旗下的“平石T5对冲基金”凭借21%的累计收益成为一季度相对价值策略对冲基金收益排行榜的冠军;前海新富资本旗下的“新富-盛冠达指数基金二期”以16.23%的收益率获得亚军,领新投资旗下的 “领新1号基金”凭借15.48%的收益位列第三。

2017年一季度复合策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 南方海慧一号 南方海慧   41.11
2 汇祥1号 汇祥贰零壹壹   36.62
3 天盈二期 金宝利投资   35.25
4 富熠1号 辉熠投资 沈洁 34.65
5 金舆衍生复合1期 金舆资产 孟平 33.26
6 弘茗套利稳健6号基金 弘茗资产 林娜 31.2
7 卓铸卓越1号 卓铸投资 王卓 24.51
8 东方晨星5号 中山东方晨星   22.27
9 等观风险5号 等观资产 杨志强 19.77
10 齐鲁星河3号 齐鲁资管 徐志敏 19.37
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:在市场行情回暖刺激下,复合策略整体再次延续2月的上涨势头,在一季度完美收官。据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入排名的成立期满3个月的1533只复合策略产品平均收益率达到0.7%,在八大策略中表现居中。其中904只产品实现正收益,占比达到58.97%。

  高收益产品方面,涨幅超过10%的产品高达59只,涨幅超过30%的产品达到6只;负收益产品方面表现不容乐观,38只产品跌幅超过10%,其中最大跌幅产品达到-41.84%,使得首尾极差达到82.95%。

  排名前十的产品中,南方海慧旗下的“南方海慧一号”以41.11%的近3月收益斩获一季度复合策略排行榜的冠军;汇祥贰零壹壹旗下的“汇祥1号”以36.62%的近3月收益获得亚军;金宝利投资旗下的“天盈二期”则以35.25%的近3月收益获得季军。

2017年一季度组合策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 小牛FOF精选 希瓦资产 梁宏 26
2 东方行业优选 东方马拉松 钟兆民 17.04
3 东方先进制造优选 东方马拉松 钟兆民 16.89
4 私募工场朴信起航一号 斯诺波投资   16.21
5 东方新经济先锋1号 东方马拉松 钟兆民 15.8
6 东方消费服务优选 东方马拉松 钟兆民 15.68
7 卓凯一号1期 卓凯投资   15.06
8 东方医疗健康优选 东方马拉松 钟兆民 14.39
9 万华创富一号 第二基金 刘东明 13.67
10 高毅精选FOF 高毅资产 韩海峰 13.25
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:2017年开年以来,A股市场在震荡中不断爬升,使得组合基金在一季度也有不错表现。据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入排名的成立期满3个月的组合策略产品共计348只,近3个月平均收益为1.43%,在八大策略中排名第三,仅次于股票策略。其中实现正收益的产品仅达到237只,占比为68.1%,接近七成。

  高收益产品方面表现并不突出,涨幅超20%的产品仅1只,由希瓦资产旗下的“小牛FOF精选”贡献,达到26%;东方马拉松成为本次榜单最大赢家,旗下5只产品占据榜单半壁江山,其中“东方行业优选”和“东方先进制造优选”分别凭借17.04%和16.89%的近3月收益获得亚军和季军。

2017年一季度债券策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 泽芯8号 三度星和 刘向弘 10.4
2 泓信安盈六期 泓信投资 尹克 9.05
3 广州证券鲲鹏鼎成3号 广州证券   8.48
4 千为强债贰号 千为投资 王林 8.03
5 泓信安盈五期 泓信投资 尹克 7.07
6 雄臻资本一号 雄臻投资   6.71
7 信长二号 安泽投资 范川 6.46
8 水星高收益债券1号 易禾水星 程斌 5.91
9 千为前轩强债壹号 千为投资 王林 5.54
10 合信安顺 合信投资   4.91
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:在历经2016年底的“债灾”后,经过长达3个多月的调整,债券市场渐渐走稳,最终整体在一季度交出了不错的成绩单。据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入排名的成立期满3个月的债券策略产品共计561只,平均收益率为0.92%,在八大策略中排名第四。正收益方面也表现不俗,高达492只产品获得正收益,占比87.7%,接近九成。

  高收益产品方面,涨幅超10%的产品仅有1只,涨幅超5%的产品则有9只;负收益产品方面,跌幅超过5%的产品达到5只,其中最大跌幅高达-24.13%,不容乐观。三度星和旗下的“泽芯8号”凭借10.40%的近3月收益获得一季度债券策略排行榜的冠军;泓信投资紧随其后,旗下的“泓信安盈六期”凭借9.05%的近3月收益获得亚军;广州证券旗下的“广州证券鲲鹏鼎成3号”则凭借8.48%的近3月收益获得季军。

2017年一季度宏观策略对冲基金收益前十排行榜
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 3月收益率
1 动滑轮稳进1号 动滑轮投资 李永顺 12.45
2 动滑轮进取1号 动滑轮投资 李永顺 11.09
3 久期宏观对冲1号 久期投资 姜云飞 10.03
4 金元宝 金雅福投资   8.82
5 凯丰宏观对冲9号 深圳凯丰投资 吴星 8.75
6 私募工场秃鹫一期 斯诺波投资   8.72
7 易则全球宏观私募投资基金 易则投资 高联军 8.65
8 问道天下宏观对冲1号 问道天下 杨晓帆 8.1
9 兴云圆运动8号 兴云投资 赵忠辉 6.95
10 金舆宏观配置1号 金舆资产 孟平 6.72
数据来源:私募排排网数据中心,取距离3月底最近一天公布的净值参与排名

  私募排排网点评:2016年以黑马之姿夺得八大策略第二名次的宏观策略,今年来的表现却沉闷至极。不过在全球市场表现动荡的情况下,这样的表现并无多少意外,后期是否能够成功逆袭,还有待验证。

  据私募排排网不完全统计,截至3月底,纳入排名的成立期满3个月的宏观策略产品共计107只,近3个月的平均收益率为-0.23%,未能成功实现翻红。其中56只产品获得正收益,占比达到52.34%,超过半数。

  高收益产品方面,涨幅超过10%的产品仅有3只,其中动滑轮投资旗下的“动滑轮稳进1号”和“动滑轮进取1号”以12.45%和11.09%的近3月收益分别斩获冠军和亚军,表现不俗;久期投资旗下的“久期宏观对冲1号”则凭借10.03%的近3月收益获得季军。负收益方面,7只产品跌幅超过10%,最大跌幅为-15.73%,极差进一步缩小,仅为28.18%。

  

(责任编辑:赵艳萍 HF094)
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