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艾方资产:执着绝对收益深耕量化打造精品

2017-02-20 00:38:24 中国基金报  赵婷

  成立不过五年时间,艾方资产以扎实的业绩和稳健的策略,从量化投资界的黑马成长为愈战愈勇的“老将”。在经历了股指期货收紧又松绑的曲折之后,艾方资产再启新征程,准备在新的环境下充分发挥多策略优势,力争为投资者提供不同风险收益策略,追求绝对收益。

  甘做量化领域“苦行僧”

  2012年初,上海艾方资产管理有限公司成立,彼时创始人蒋锴30出头,已在美国华尔街历练了多年。学业上一直专攻计算机科学的“学霸”蒋锴,先后就读于南京大学和美国塔夫茨大学,在他准备继续攻读博士学位时,偶然的实习机遇把他带入金融行业,从此开启了延续至今的量化投资生涯。

  在华尔街闯荡多年,蒋锴先后在Weiss Asset Management(韦氏资产管理公司)和德意志银行纽约自营部担任投资经理,管理的资产总额达10亿美元。期间,他管理的投资组合均取得了稳定的正收益。

  数年前,量化投资在国内萌芽,但发展缓慢,直到2010年股指期货上市才逐渐升温。蒋锴在2009年就看到了国内市场的曙光,回国组建了东方证券另类投资业务团队,负责包括套利交易、对冲交易、数量化策略在内的绝对收益自营投资,并担任东方证券自营投资决策委员会委员。

  凭借丰富的从业经验和阅历,蒋锴于2012年选择再出发,创立艾方资产,搭建自己的投资团队,投资方向瞄准二级市场套利交易和对冲策略等低风险的绝对收益策略。这一次,蒋楷将一群和他同样高学历高智商的年轻人招至麾下,这个由海归学霸组成的投研团队格外有活力,不过在轻松的氛围之下,这些理工男格外较真,奋力拼搏,基本全年无休。

  蒋楷直言,做量化投资很苦,投身其中就要甘做“苦行僧”,现在国内量化对冲发展较快,一个策略可能只能领先市场3~6个月,所以需要不断开发新的策略才能跑赢市场。

  产品全部正收益

  专业化方向深耕

  面对不断变化的市场,蒋楷带领艾方始终奔跑在路上。即便市场环境不友好,即便有其他诱惑,艾方始终坚持在专业方向,把每一个策略做成精品,坚持绝对收益。

  在公司规模上艾方资产有着自己的节奏和理性。这个团队年轻、有冲劲,却并不浮躁冒进。拒做平台化私募,不跟随市场热点,全神贯注于量化对冲领域,打造精品。这种不知“变通”的坚守也让艾方资产在量化领域所向披靡。

  投研团队这种对策略精益求精,坚持绝对收益理念的执着,让艾方资产全部产品均实现正收益。即便是在2016年的环境中,也顶住了多次极端下跌行情,取得了不错的成绩。

  蒋锴将此归结为多策略模式的灵活多变对市场的强大适应性,在他看来,任何策略都无法完美地适应所有市场情况和变化。艾方资产在成立之初便开始坚持使用多策略组合投资,以适应市场环境的变化,成为国内最早发行多策略对冲产品的专业机构之一。

  对于股指期货的松绑,蒋锴表示,市场流动性逐步恢复,艾方资产将能够使用更多的策略,针对不同风险偏好的投资人,提供不同风险收益策略。

(责任编辑:张功成 HN092)
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