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2016年上半年私募分策略榜单:年内平均下跌6.40%

2016-07-01 13:45:56 和讯基金  钱景财富金融产品研究中心

  2016年上半年,CHFRC中国私募基金综合指数下跌9.18%。依据不同的投资策略,钱景财富金融产品研究中心对阳光私募进行了分类排名,主要包括股票单边、股票多空、债券策略、CTA与宏观、相对价值以及FOF型这6大类。钱景财富对数据库中各策略基金等权构建分策略指数以及综合指数,指数显示私募基金年初至今下跌约6.40%。各类指数表现如下:

各类策略指数表现
各类策略指数表现

  股票单边策略

  据钱景财富金融产品研究中心测算,今年以来,股票单边型私募基金平均跌幅为12.53%,同期沪深300下跌15.54%。其中66.5%的股票单边型基金表现优于沪深300。巨柏基金旗下巨柏猎鹰证券投资基金与金百临投资旗下金百临1号上半年收获高于50%的收益。海中湾资产旗下两个产品上榜,其收益均高于30%。其中排名第五的恒信盈创投资于6月份创下单月52.95%的收益。

股票单边策略基金近半年收益排名
排名 基金简称 私募公司 收益
1 巨柏猎鹰证券投资基金 巨柏基金 54.88%
2 金百临1号 金百临投资 50.95%
3 海中湾(齐鲁)3号证券投资信托 海中湾资产 33.66%
4 海中湾一期结构化证券投资信托 海中湾资产 31.60%
5 恒信盈创成长三期基金 恒信盈创投资 21.67%
6 汇成易岳麓1号 汇成易投资 17.69%
7 中国优质1号信托 鹏远咨询 13.60%
8 金蕴12期(泽升) 泽升投资 12.25%
9 鸿逸泰瑞1号 鸿逸投资 10.76%
10 金中和西鼎 金中和投资 10.15%
策略平均     -12.53%
样本数:627

  股票多空策略

  据钱景财富金融产品研究中心测算,今年以来,股票多空型私募基金平均跌幅10.61%。其中74%的基金表现优于沪深300。鑫增长投资咨询旗下鑫增长1号证券投资信托拔得头筹。宝银创赢投资旗下巴菲特潜力系列三个产品入选前十。股票多空型策略波动性较大,6月收益前十无一入选上半年前十榜单。

股票多空策略基金近半年收益排名
排名 基金简称 私募公司 收益
1 鑫增长1号证券投资信托 鑫增长投资咨询 26.92%
2 安盈1号(长安投资146号)证券投资信托 安盈资产 20.77%
3 智博方略2号 智博方略资产 16.49%
4 英卓量化期旺1期 英卓(天津)投资 16.10%
5 创赢最具巴菲特潜力10期 宝银创赢投资 13.95%
6 裕展对冲基金2号 裕展投资 13.84%
7 华银汇森1号 华银精治资产 11.00%
8 金中和西鼎证券投资信托 金中和投资 10.15%
9 创赢巴菲特潜力3期 宝银创赢投资 8.97%
10 创赢巴菲特潜力9期 宝银创赢投资 8.39%
策略平均     -10.61%
样本数:346

  CTA及宏观策略

  据钱景财富金融产品研究中心测算,今年以来,CTA及宏观策略私募基金平均涨幅9.81%。上半年宏观环境风云变幻,受美联储加息预期与英国脱欧事件影响,商品期货与汇率市场充满交易机会。麦田投资旗下麦田1号与麦田迦利以1447.86%与536.49%的暴利稳居半年收益榜一二名。今年上半年CTA及宏观策略表现亮眼,榜单前十表现大幅超越股票型策略。该策略表现较为稳定,除去麦田投资旗下两只产品,6月上榜的固利资产趋势为王与尊嘉资产盈冲1号均出现于上半年榜单。同是白石资产两只产品上榜,收益均高于15%。

CTA+宏观策略基金近半年收益排名
排名 基金简称 私募公司 收益
1 麦田1号 麦田投资 1447.86%
2 麦田迦利 麦田投资 536.49%
3 白石18号 白石资产 84.76%
4 大树多策略量化1号 大树投资 61.85%
5 固利资产趋势为王 固利资产 44.79%
6 中期1号 深圳中期投资 39.63%
7 盈冲1号 尊嘉资产 29.58%
8 白石19号 白石资产 15.86%
9 汉汇股指对冲 汉汇投资 15.26%
10 林晟投资 林晟投资 14.43%
策略平均     9.81%
样本数:115

  相对价值策略

  据钱景财富金融产品研究中心测算,今年以来,相对价值策略私募基金平均跌幅3.17%。盛冠达投资于6月榜单中位居第七,在上半年榜单中以1个点的优势占领榜首。青骓投资同一产品同时登上6月与上半年榜单,宽智投资旗下量化对冲产品2号、5号分别出现于6月与上半年榜单。今年上半年相对价值策略表现不佳,仅24%的产品实现正收益。

相对价值策略基金近半年收益排名
排名 基金简称 私募公司 收益
1 盛冠达投资 盛冠达投资 5.79%
2 领新元成6号 领新投资 4.58%
3 艾方多策略对冲套利1期 艾方资产 4.29%
4 青骓西格玛套利1期 青骓投资 3.83%
5 尊嘉ALPHA证券投资信托 尊嘉资产 2.68%
6 君享套利1号 国泰君安 1.18%
7 宽智量化对冲5号 宽智投资 0.91%
8 金锝量化套利信托 金锝资产 0.78%
9 因诺套利1号 因诺资产 0.73%
10 锝金1号 金锝资产 0.41%
策略平均     -3.17%
样本数:70

  债券策略

  据钱景财富金融产品研究中心测算,今年以来,债券策略私募基金平均跌幅2.00%。汇势通投资旗下汇势通方相纯债1号基金与合晟资产旗下东吴鼎利40号信达合晟分级债券型资产管理计划分别以15.33%和14.23%的收益位居一二。债券策略榜单较为稳定,汇势通投资、佑瑞持投资、合晟资产、乐瑞资产旗下产品近期表现优异。

债券策略基金近半年收益排名
排名 基金简称 私募公司 收益
1 汇势通方相纯债1号基金 汇势通投资 15.33%
2 东吴鼎利40号信达合晟分级债券型资产管理计划 合晟资产 14.23%
3 佑瑞持祥瑞系列债券投资6号信托 佑瑞持投资 6.84%
4 佑瑞持祥瑞系列5号 佑瑞持投资 5.00%
5 合晟同晖固定收益1号创新投资基金 合晟资产 4.50%
6 汇鑫34号(江海证券3号)结构化证券投资信托 江海证券 4.40%
7 汇势通相德纯债一期基金 汇势通投资 4.05%
8 融信力通1号债券投资信托 融信力通投资 3.58%
9 宁聚大额宝 宁聚资产 3.50%
10 乐瑞强债5号 乐瑞资产 3.45%
策略平均     2.00%
样本数:42

  特别说明:

  上半年数据获取日期:6月23日。由于净值披露日期差异,可能影响部分排名。

  钱景财富私募基金分策略排行榜仅供研究使用,不构成投资建议。

  

(责任编辑: HF008)
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