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亚洲对冲基金规模跌至两年来最低水平

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2016-05-09 04:52:54 来源:中国基金报  作者:姚波

  根据对冲基金研究机构HFR发布的亚洲对冲基金报告数据显示,截至今年一季度,亚洲对冲基金取得正收益,弥补了一季度上半段的业绩下滑。不过,资金外流的局面未能扭转。截至3月底,整个亚洲对冲基金规模下跌到1119亿美金(约合7275亿人民币),规模也降到2013年三季度以来的最低水平。另外,今年4月发布的HFR全球对冲基金产业报告的数据显示,全球对冲基金市场的规模下跌到2.85万亿美元(约合318.53万亿人民币)。

  从亚洲的对冲基金业绩来看,3月份,亚洲各地的对冲基金业绩大幅反弹,收窄了今年以来的跌幅。具体来看,HFRI中国指数3月份业绩上涨6.1%,2016年以来的业绩为-5.9%,超过同期上证指数;HFRI印度指数3月份上涨11.8%,是自2012年1月份以来最强的月度业绩表现,年内业绩跌幅缩小到-6.0%。HFRI亚洲(不含日本)指数3月份上涨6.9%,是2009年5月以来最好的月度业绩,当月该指数的表现为10.3%。HFRX日本指数在3月份上涨3.1%,年度业绩为-1.9%,超过同期日经225指数的表现,而日元持续相对于美元走强。

  分策略来看,执行宏观策略和事件驱动的亚洲对冲基金表现遥遥领先,通过量化和基本面策略投资外汇、大宗商品、固定收益债券以及股票的多空敞口,这两类策略在一季度多变的市场中抓住了投资机会。其中,宏观策略在第一季度以3.0%的业绩居前。相比较,全球HFRI宏观总指数,第一季度上涨1.5%,弱于亚洲地区表现。亚洲事件驱动策略,包含激进投资人和不良债对冲基金,3月份业绩上涨了6%。

  不过,3月的业绩反弹并没有改变资金整体流出的现状。整个亚洲对冲基金在2015年二季度达到规模历史最高点1263亿美金(约合8212亿人民币)后,过去的三个季度中有两个季度资金规模出现下跌。今年一季度缩水的规模当中包括投资人赎回的23亿美金,是2009年一季度以来最大的净流出。

  “日元波动带来亚洲对冲基金业绩上涨,很多对冲基金从季度中的业绩下滑中有所恢复。受能源和外汇波动影响,亚洲宏观策略继续领先全球对冲基金业绩。持续的较低或负利率环境,竞争性的外汇估值,以及不平衡的全球经济恢复显示出持续的价格扭曲,针对这样的宏观环境,对冲基金将持续领先全球对冲基金业绩到2016年中期。”HFR总裁Kenneth J. Heinz说。

(责任编辑:张振江 HN061)

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