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2月股票策略产品平均实现正收益 7成期货私募盈利

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2016-03-17 08:13:07 来源:中国证券报 

  今年2月份,受制于A股市场波动,私募股票策略产品平均收益仅为0.07%,组合基金平均收益更是亏0.18%。而期货私募基金,2月业绩表现相对较好,平均收益1.27%。

  股票策略产品平均实现正收益

  据私募排排网数据中心统计,2月份,共有3259只股票策略产品纳入排名统计,平均收益实现正收益,录得0.07%,相较1月份的-13.25%有了大幅度回升。首尾股票策略产品收益相差高达96.27%,1471只产品正收益,占比仅为45.14%,1704只产品负收益,比例占52.29%,最大亏损为30.28%。收益在10%以上的有91只,收益在1%以上有797只,而收益在-10%以下的产品有57只,有2746只跑赢沪深300的-2.33%。

  此外,2月份总共有301只组合基金产品纳入排名统计,产品类型以自主发行、券商资管、信托为主,分别有180只、66只、39只,平均收益率分别是-0.4%、0.28%、-0.08%。

  从统计数据得出,2月份组合基金平均收益为-0.18%,首尾收益相差达30.62%;正收益产品144只,占比47.84%,最高收益为6.79%,负收益产品139只,占比46.18%,最大亏损23.83%。收益在1%以上的产品仅有39只,而收益在-1%以下的有48只。

  整个2月份上证指数微涨1%,但是波动巨大,经过1月份的暴跌之后,2月份上证指数一度有所反弹至2900点,但2月25日再度暴跌回2600点,将多日反弹化为泡影。业内人士指出,量化对冲私募能够利用对冲策略,化解系统性风险,获取阿尔法收益。

  今年前两个月,多数权益类私募产品都遭受重创,3000多只股票策略型私募产品中,仅有200只获得正收益,非结构化的股票策略型私募产品近九成亏损。相对来说,量化对冲基金仍然是当前市场环境下的赢家,排名前100名的产品中,有21只产品是量化对冲策略的产品。

  管理期货产品七成盈利

  据格上理财统计,2月份管理期货私募基金的业绩表现有提升。除单账户期货外,2月份管理期货私募产品平均收益1.27%,较2016年1月(-2.36%)、2015年12月(-0.69%)大幅提高,为近三月首次盈利。其中,前四分之一平均收益5.18%,后四分之一平均收益-1.77%。此外,获得正收益的管理期货占比70.00%,除低于债券型产品外,高于其他各策略。

  格上理财认为,一般而言,管理期货策略是进行金融期货、商品期货的短、中期趋势跟踪,主要盈利是捕捉标的物的趋势,发掘市场的非均衡状态。当市场呈现出上涨或下跌趋势时,趋势跟踪策略往往会表现较好;当市场呈现盘整格局时,往往表现不佳;CTA策略适合波动较大的新兴市场。所以,格上理财发现,CTA策略呈现盈利非线性的特点,往往盈利比较集中,一年中的盈利可能主要集中在2-4个月内,不创新高的周期也会比较长。总体而言,CTA策略适合波动大的市场,近期商品市场的暴动行情也为管理期货策略带来较好的获利空间。

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(责任编辑:栾汉青 HF008)

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