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私募首发股票期权产品 春节后或投入运行

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2015-02-10 08:29:27 来源:证券时报 

  上证50ETF期权刚刚上市交易,私募基金未雨绸缪,布局相关期权产品。证券时报记者获悉,深圳融智公司首发股票期权私募基金,由江西微化投资担任投顾,发行规模拟3000万左右,今日将结束募集。另外深圳衍生资本也在昨日推出首只私募备案制期权产品。

  昨日上证50ETF期权打开交易闸门,证券时报记者了解到,深圳融智投资顾问有限责任公司在1月底就开始推广“融智新锐11期”,产品宣传网页上显示,该基金为“国内首只股票期权私募基金”。

  融智公司销售人士透露,期权上市当天,他们剩余产品合约仅为两份,该基金将在今日结束募集。

  记者从该产品合同中看到,该产品是自主发行的备案私募基金,由江西微化投资担任投资顾问,投资经理为龚东赓,管理费和认购费分别为2%和1%。但业绩报酬和普通私募产品不一样,按照基金年化收益高低计提,收益率0%~50%提取30%费用,以此推进,最高收益率150%~200%提取50%。

  至于基金预期规模,该销售人士告诉记者,该产品规模预计3000万左右,因为期权刚上市,初期投资规模不会做得太大。

  在基金风控方面,该销售人士表示,产品设立了预警线和止损线,分别为0.75和0.7, “当达到预警线时,投资经理会进行调仓,降低仓位,要是到0.7就清仓了”。

  记者发现,该产品投资范围明确包含金融衍生品期权,主要投资策略为基于现代数学和统计方法,从市场和指令结构中发掘交易信号,集合高技术、量化模型、微结构研究和风险管理为一体的股票期权高频做市商策略。

  该销售人士告诉记者,这只基金主要做股票期权和隔夜逆回购。但该公司相关人士也表示,基金目前正在走流程,具体运行可能还要等到春节以后,“其实现在期权交易刚开始,我们准备观察一段时间以后再投入。”

  无独有偶,昨日深圳衍生资本管理有限公司也推出了首只私募备案制期权产品“鲨鱼鳍”(衍生8号股指组合投资基金),该产品规模1亿元,投资年限1年,并且已经在基金业协会备案。

  期货资管网吴景全告诉记者,该产品投资场外期权,标的物为沪深300采取固定年化收益6%~6.5%与浮动收益最高30%相结合,“只要在180天期限内,沪深300指数涨跌幅在-5%到-15%,及5%到35%范围内,投资者都能赚取浮动收益”。

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(责任编辑:HF010)

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