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从大奖章基金看量化交易

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2012年12月05日00:12 来源:金融投资报 

  今日两市早盘呈现低开低走格局,沪指上午最低1949.46点,午后不久股指在不同板块带动下呈现阶梯式上涨,强势延续至收盘。两市成交量较昨日有所增加。国内商品期货市场周三多数收跌,金属品种普遍收跌,农副产品多数收涨,化工品多数收跌。玻璃期货挂牌上市次日跌逾1%。

  操作上,因为螺纹钢的止损容忍度较小,所以全天多次反手,最终2手多头持有。PTA一手多头止损。其他头寸按兵不动。

  西蒙斯不是华尔街第一个宽客,大奖章基金也不是第一个用量化方式进行交易的对冲基金,但不得不说他们是业绩表现最优秀的量化投资团队。他们有全球最优秀的数学家、统计信息论专家、密码破译专家、语音识别专家等等。他们多数不懂什么经济学原理,而西蒙斯对它的要求就是从自己的专业专长出发,将自然界的科学规律平移到投机市场中跳动着的价格中去。他们几乎放弃了所有的经济学数据在模型中的应用,只使用单纯的数学或者物理方法建模型。基金的研究人员全是学理工类的,而经济金融专业毕业的一个不要。你应该明白这些宽客在干什么了吧,他们的注意力在纯粹的自然科学与投机市场的共振上,他们的注意力在研究交易效率上,他们在想办法把人性的问题交与机器解决。对或者不对众说纷纭,但大奖章的成功至少说明了这种方法的可行性。如果说巴菲特用的是基本面的判断法,那西蒙斯用的就是纯粹的交易数据的量化法。我也在问我自己是不是要走得这么纯粹,是不是非要军备竞赛。关于这一点我想我的结论是:存在即为合理,尤其是人家能长期稳定存在的时候。你要做的就是结合自身优势,把优势做到极致。这就是西蒙斯,你呢?截至昨日收盘账户权益120678元,收益率20.6%。 赵耀君

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