华泰货币A/B:2010年第三季度报告

2010年10月28日05:30  来源:和讯网  作者:hl_auto
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     华泰柏瑞货币市场证券投资基金2010年第三季度报告

    

     2010年9月30日

     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

     基金托管人:中国银行股份有限公司

     报告送出日期:2010年10月28日

     §1 重要提示

     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

     基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

     本报告中的财务资料未经审计。

     本报告期自2010年7月1日起至2010年9月30日止。

     本基金名称自2010年4月30日起,由"友邦华泰货币市场证券投资基金"更名为"华泰柏瑞货币市场证券投资基金",基金简称为"华泰柏瑞货币",基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。

     §2 基金产品概况

     基金简称: 华泰柏瑞货币

     交易代码: 460006

     基金运作方式: 契约型开放式

     基金合同生效日: 2009年5月6日

     报告期末基金份额总额: 139,206,855.23 份

     投资目标: 在有效保持基金资产安全和高流动性的前提下,追求超过业绩基准的稳健投资收益。

     投资策略: 本基金采取主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。

     业绩比较基准: 当期银行活期存款税后收益率

     风险收益特征: 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

     基金管理人: 华泰柏瑞基金管理有限公司

     基金托管人: 中国银行股份有限公司

     下属两级基金简称: 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B

     下属两级交易代码: 460006 460106

     下属两级基金报告期末份额总额: 10,492,982.00 128,713,873.23

     §3主要财务指标和基金净值表现

     3.1 主要财务指标

     单位:人民币元

     主要财务指标 报告期( 2010年7月1日 - 2010年9月30日 )

     华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B

     1. 本期已实现收益 33,455.83 438,386.09

     2.本期利润 33,455.83 438,386.09

     3.期末基金资产净值 10,492,982.00 128,713,873.23

     注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

     3.2 基金净值表现

     3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

     华泰柏瑞货币A

     阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

     过去三个月 0.2804% 0.0006% 0.0920% 0.0000% 0.1884% 0.0006%

     注:本基金的收益分配是按月结转份额。

     华泰柏瑞货币B

     阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)-③ ②-④

     过去三个月 0.3411% 0.0006% 0.0920% 0.0000% 0.2491% 0.0006%

     注:本基金的收益分配是按月结转份额。

     3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

     注:1.本基金未规定建仓期,本报告期各项资产配置比例符合合同约定。

     §4 管理人报告

     4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

     姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

     任职日期 离任日期

     沈涛 本基金的基金经理 2009年5月6日 - 17年 沈涛先生,经济学博士。2005年9月至2007年11月任易方达基金管理有限公司月月收益中短期债券投资基金基金经理。2007年11月加入本公司,2008年3月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型基金基金经理,2009年5月起兼任华泰柏瑞货币市场基金基金经理。

     4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

     报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。

     4.3 公平交易专项说明

     4.3.1 公平交易制度的执行情况

     报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

     本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

     4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

     注:本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

     4.3.3 异常交易行为的专项说明

     报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

     4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

     4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

     今年以来,季末、年末的节点现在对商业银行越来越重要,今年以来以季末点为中心的货币市场利率波动成为市场的一个新的显著特点。在经过半年末时点后,货币市场利率开始大幅回落,3月期央票利率从2.4左右迅速回落到1.7左右,在经历一段温和盘整之后,又开始了目标为3季末的资金准备,由于9月假日较多,市场收益率从8月末就开始上行,3月期央票又回到2.0附近。

     央行在三季度基本停止了进一步收紧货币的流动性,但对商业银行风险监控的加强使得流动性放松的趋势缓慢。

     4.4.2 报告期内基金的业绩表现

     截至本报告期末,本基金A类和B类分别上涨0.2804%和0.3411%,同期本基金的业绩比较基准上涨0.0920%。

     4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

     随着9月末的过去,市场利率出现了明显的回落,六月末的短期资金需求可能是年内较高的水平。尽管宏观经济增速放缓在四季度仍将延续,但政策面已经发生内在的变化,除了国际上美国准备进一步定量宽松刺激市场,国内也经在为明年的十二五规划做准备,一方面是流动性进一步宽松,另一方面投资的需求已经在准备上升,总体而言,货币市场利率可能会在基本稳定中趋升。

     本基金仍将以流动性和安全性作为最重要指标,尽可能为持有人争取回报。

     §5 投资组合报告

     5.1 基金资产组合情况

     序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

     1 固定收益投资 109,994,898.01 78.86

     其中:债券 109,994,898.01 78.86

     资产支持证券 -

     -

     2 买入返售金融资产 24,000,000.00 17.21

     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

     3 银行存款和结算备付金合计 3,552,497.15 2.55

     4 其他资产 1,938,626.09 1.39

     5 合计 139,486,021.25 100.00

     5.2 报告期债券回购融资情况

     序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

     1 报告期内债券回购融资余额 0.00

     其中:买断式回购融资 0.00

     序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

     2 报告期末债券回购融资余额 0.00 0.00

     其中:买断式回购融资 0.00 0.00

     注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

     债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

     注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

     5.3 期末基金组合剩余期限

     5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

     项目 天数

     报告期末投资组合平均剩余期限 32

     报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51

     报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

     注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

     5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

     序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

     1 30天以内 98.81 -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

     2 30天(含)-60天 - -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

     3 60天(含)-90天 - -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

     4 90天(含)-180天 - -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

     5 180天(含)-397天(含) - -

     其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

     合计 98.81 -

     5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

     序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值的比例(%)

     1 国家债券 - -

     2 央行票据 19,987,812.46 14.36

     3 金融债券 90,007,085.55 64.66

     其中:政策性金融债 90,007,085.55 64.66

     4 企业债券 - -

     5 企业短期融资券 - -

     6 其他 - -

     7 合计 109,994,898.01 79.02

     8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

     5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

     序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

     1 090218 09国开18 600,000 60,001,166.06 43.10

     2 050413 05农发13 300,000 30,005,919.49 21.55

     3 0901048 09央行票据48 200,000 19,987,812.46 14.36

     5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

     项目 偏离情况

     报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

     报告期内偏离度的最高值 0.0261%

     报告期内偏离度的最低值 -0.0667%

     报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0118%

     5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

     注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

     5.8 投资组合报告附注

     5.8.1 基金计价方法说明。

     本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

     本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币1.00 元。

     5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

     本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

     5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     5.8.4 其他资产构成

     序号 其他资产 金额(元)

     1 存出保证金 -

     2 应收证券清算款 4,238.34

     3 应收利息 1,934,087.75

     4 应收申购款 300.00

     5 其他应收款 -

     6 待摊费用 -

     7 其他 -

     8 合计 1,938,626.09

     §6 开放式基金份额变动

     单位:份

     项目 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞货币B

     本报告期期初基金份额总额 14,005,696.62 128,285,635.84

     本报告期基金总申购份额 7,365,661.36 561,973.45

     减:本报告期基金总赎回份额 10,878,375.98 133,736.06

     本报告期期末基金份额总额 10,492,982.00 128,713,873.23

     §7 备查文件目录

     7.1 备查文件目录

     1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的的公告

     7.2 存放地点

     上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

     7.3 查阅方式

     投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

     投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

     客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638

     公司网址:www.huatai-pb.com

     华泰柏瑞基金管理有限公司

     2010年10月28日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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李志军

信诚基金市场部基金专家

王群航

银河证券基金研究中心高级

吴国平

私募少帅操盘手、知名基金

唐颖军

上海薄发投资有限公司总经

启明

启明乐投资产管理有限公司

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