海富通货币:2009年第三季度报告

2009年10月29日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
 字号:
     海富通货币市场证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:海富通基金管理有限公司

       基金托管人:中国银行股份有限公司

       报告送出日期:2009年10月29日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中的财务资料未经审计。

       本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称: 海富通货币

       基金运作方式: 契约型开放式

       交易代码 519505

       基金合同生效日: 2005年1月4日

       报告期末基金份额总额: 5,198,257,862.22份

       投资目标: 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的收益。

       投资策略: 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。

       业绩比较基准: 税后一年期银行定期存款利率

       风险收益特征: 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。

       基金管理人: 海富通基金管理有限公司

       基金托管人: 中国银行股份有限公司

       下属两级基金的基金简称: 海富通货币A 海富通货币B

       下属两级基金的交易代码: 519505 519506

       报告期末下属两级基金的份额总额: 973,032,836.33份 4,225,225,025.89份

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 A级报告期(2009-07-01至2009-09-30) B级报告期(2009-07-01至2009-09-30)

       1.本期已实现收益 4,954,903.80 25,007,710.48

       2.本期利润 4,954,903.80 25,007,710.48

       3.期末基金资产净值 973,032,836.33 4,225,225,025.89

       注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

       (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去3个月 0.4009% 0.0058% 0.5624% 0.0000% -0.1615% 0.0058%

       本报告期B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去3个月 0.4618% 0.0058% 0.5624% 0.0000% -0.1006% 0.0058%

       3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       自基金合同生效以来B级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       注:1、本基金合同于2005年1月4日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。

       2、本基金的历任基金经理为邵佳民先生,任职时间为2005年1月至2008年1月。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       张丽洁 本基金的基金经理 2008年1月31日 - 7年 中国国籍,经济学学士学位,持有基金从业人员资格证书,2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司,从事债券交易工作,2004年8月加入海富通基金管理有限公司,任助理固定收益分析师、组合经理。2008年1月起任海富通货币基金基金经理。

       4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

       本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

       4.3公平交易专项说明

       4.3.1公平交易制度的执行情况

       公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。

       4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

       4.3.3异常交易行为的专项说明

       本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

       4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       (1)行情回顾及运作分析

       2009年第三季度"通胀"一词慢慢淡出,市场转向货币政策的持续性讨论,政府试图通过对货币政策实行"微调"来控制信贷的增长速度,而受到放贷能力以及资本充足率等指标的限制,商业银行的贷款增长速度下降,股票等资产市场的上涨受到抑制。债券市场短期品种保持基本稳定,中长期利率仍然有一定上升,尤其是长期信用品种上升明显,已经超过贷款利率。新股申购收益率保持在较高水平,特别是随着创业板申购开闸,打新热情高涨,减弱了债券的吸引力,市场资金利率调升到1.6-1.7%的水平。一年票据的发行持续稳定在1.76%水平,资金涌入短期信用类债券。

       海富通货币基金本季度规模下降明显,为维持稳定积极调整组合仓位,维持低剩余期限策略和适当信用债券比例,稳定管理基金。

       (2)本基金业绩表现

       本报告期内,A级基金净值收益率为0.4009%,同期业绩比较基准收益率为0.5624%;B级基金净值收益率为0.4618%,同期业绩比较基准收益率为0.5624%。

       (3)市场展望和投资策略

       本基金认为,未来半年左右债券市场仍不乐观。主要原因是:世界主要经济体的货币政策目标尚未转向防范通货膨胀,对通货膨胀有一定的容忍;国内债券发行人的融资需求不断上升,但投资者在减少,债券市场的供求矛盾加剧,特别在新股申购收益率保持较高水平的条件下;国内货币政策可能从上半年的非常宽松调整为比较理想的适度宽松,市场各方对资金的竞争可能增加。无论如何,收益率继续向上突破的压力存在,谨慎仍是主题,我们将积极观察央行票据的发行,一年票据发行利率的变动越来越成为市场的风向标。货币基金在下个季度将继续保持较短的组合久期,提高防御能力,适时积极配置拉长久期。

       §5 投资组合报告

       5.1报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 固定收益投资 3,074,942,155.59 58.94

       其中:债券 3,074,942,155.59 58.94

       资产支持证券 - -

       2 买入返售金融资产 1,557,674,216.51 29.86

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       3 银行存款和结算备付金合计 569,366,113.09 10.91

       4 其他资产 15,020,244.47 0.29

       5 合计 5,217,002,729.66 100.00

       5.2报告期债券回购融资情况

       序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

       1 报告期内债券回购融资余额 57,211,748,841.60 12.45

       其中:买断式回购融资 - -

       2 报告期末债券回购融资余额 - -

       其中:买断式回购融资 - -

       注:上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每交易日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

       债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

       在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

       5.3 基金投资组合平均剩余期限

       5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

       项目 天数

       报告期末投资组合平均剩余期限 102

       报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

       报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60

       报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

       在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

       5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

       序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

       1 30天以内 46.07 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.30 -

       2 30天(含)-60天 - -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

       3 60天(含)-90天 17.26 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.64 -

       4 90天(含)-180天 15.85 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 6.22 -

       5 180天(含)-397天(含) 20.89 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

       合计 100.07 -

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 - -

       2 央行票据 196,681,628.96 3.78

       3 金融债券 1,246,944,606.67 23.99

       其中:政策性金融债 752,032,737.26 14.47

       4 企业债券 241,221,768.40 4.64

       5 企业短期融资券 1,390,094,151.56 26.74

       6 其他 - -

       7 合计 3,074,942,155.59 59.15

       8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 736,133,637.81 14.16

       5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 050406 05农发06 5,500,000 551,857,601.26 10.62

       2 0981031 09光明CP01 3,000,000 300,456,669.17 5.78

       3 050503 05工行03 3,000,000 295,410,003.32 5.68

       4 0981117 09酒钢CP01 2,500,000 249,320,608.47 4.80

       5 070417 07农发17 2,000,000 200,175,136.00 3.85

       6 040705 04建行03浮 2,000,000 199,501,866.09 3.84

       7 0901044 09央行票据44 2,000,000 196,681,628.96 3.78

       8 058031 05中信债1 1,500,000 145,839,325.58 2.81

       9 0981046 09开滦CP01 1,200,000 120,011,796.74 2.31

       10 0981053 09苏国信CP01 1,000,000 100,074,016.39 1.93

       5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

       项目 偏离情况

       报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -

       报告期内偏离度的最高值(%) 0.2180

       报告期内偏离度的最低值(%) 0.0760

       报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) 0.1752

       注:以上数据按交易日统计。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

       5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

       5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

       5.8.4 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 -

       2 应收证券清算款 -

       3 应收利息 15,018,744.47

       4 应收申购款 1,500.00

       5 其他应收款 -

       6 其他 -

       7 合计 15,020,244.47

       §6 开放式基金份额变动

       单位:份

       项目 A级 B级

       报告期期初基金份额总额 1,568,970,334.83 9,847,956,658.63

       报告期期间基金总申购份额 1,485,952,736.80 4,534,167,269.26

       报告期期间基金总赎回份额 -2,081,890,235.30 -10,156,898,902.00

       报告期期末基金份额总额 973,032,836.33 4,225,225,025.89

       §7 影响投资者决策的其他重要信息

       海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

       从2003年8月开始,海富通先后募集成立了10只开放式基金。截至2009年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过354.2亿元人民币。

       2005年8月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年三季度末,正式投入运作的年金账户40余家,合计管理资产规模超过90亿元人民币。2007年8月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。从2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2009年三季度末,投资咨询业务规模超过210.46亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

       2009年以来,海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星Morning Star排名,截至2009年9月30日,海富通风格优势股票基金今年以来净值增长率达到57.18%,在股票型基金中位列前1/4。根据银河证券同期排名,海富通首只QDII基金产品海富通中国海外股票(QDII)基金净值增长率在所有9只QDII基金中位列第一,截至三季度末,该基金今年以来净值增长率已高达64.93%。

       成立六年多来,海富通始终坚持"专业、专心、专注"的职业精神。2004年9月,海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级(Fitch Ratings)为公司进行资产管理业务评级,并于2005年、2006和2007年连续获得"惠誉M2(中国)"资产管理人优秀评级,在2008年复评中又被升级为"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级,2009年再度获得"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级。惠誉认为,最新的这次评级,反映了海富通拥有具有可比性的在中国资产管理业的较长经验、组织的稳定性以及发展的可控性,也反映了海富通投资流程的质量和专用于投资管理的额外资源的质量,同时该评级还受益于海富通的公司治理标准和有高管充分监督的多层风险管理程序。

       海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"以来,先后捐赠了因汶川地震严重受灾的四川德阳什邡洛水小学、捐助内蒙古库伦旗植树壹万棵捐建公益林、向上海利民民工小学、华博利星行民工小学捐赠电脑、为安徽省金寨县杨山小学扶贫助学并捐赠教学物资、前往上海唐四民工小学担当志愿者等等。

       此外,海富通还积极推进投资者教育工作,在与上海交大安泰经管学院合作建立的"海富通-上海交大投资者教育研究中心"推出的数万余字的投资者行为学调研报告-《股市与幸福感》的基础上,海富通于三季度启动了新一轮投资者教育活动:海富通幸福投资行动。其中包括:为期三个月的"幸福投资路"网络游戏、海富通幸福投资大解码网络互动、理财周报16版幸福投资密码特刊、记者专访、有关幸福投资理念宣传的各类报刊栏目撰写等。

       三季度内,海富通在《理财周报》举行的"2009中国最受尊敬基金公司评选"活动中,海富通荣膺:"2009最佳品牌塑造基金公司"、"2009最受尊敬基金公司",总裁田仁灿先生获评"2009最受尊敬基金公司总裁:最具社会责任总裁"。

       §8 备查文件目录

       8.1备查文件目录

       中国证监会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件

       海富通货币市场证券投资基金基金合同

       海富通货币市场证券投资基金招募说明书

       海富通货币市场证券投资基金托管协议

       中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

       报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

       8.2存放地点

       上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37楼本基金管理人办公地址。

       8.3查阅方式

       投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

    

       海富通基金管理有限公司

       2009年10月29日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]