海富通贰号:2009年第三季度报告

2009年10月29日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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    基金代码:519015 基金简称:海富通精选贰号混合  

    

     海富通精选贰号混合型证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:海富通基金管理有限公司

       基金托管人:中国银行股份有限公司

       报告送出日期:2009年10月29日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中的财务资料未经审计。

       本报告期为2009年7月1日起至9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称: 海富通精选贰号混合

       交易代码: 519015

       基金运作方式: 契约型开放式

       基金合同生效日: 2007年4月9日

       报告期末基金份额总额: 4,186,115,692.27份

       投资目标: 本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

       投资策略: 本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

       业绩比较基准: MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

       风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。

       基金管理人: 海富通基金管理有限公司

       基金托管人: 中国银行股份有限公司

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 报告期(2009-07-01至2009-09-30)

       1.本期已实现收益 101,356,726.42

       2.本期利润 -119,072,335.42

       3.加权平均基金份额本期利润 -0.0276

       4.期末基金资产净值 2,635,110,960.00

       5.期末基金份额净值 0.629

       注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

       (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去3个月 -4.98% 1.55% -1.74% 1.52% -3.24% 0.03%

       3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       海富通精选贰号混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

       注: 1、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票投资50%-80%,债券投资20%-50%,权证投资0-3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。同时满足第14章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。

       2、本基金历任基金经理为陈洪,任职时间为2007年4月至2007年8月。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       丁俊 本基金的基金经理;海富通精选混合基金基金经理 2007年8月6日 - 8年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。2002年7月至2006年4月就职于平安资产管理公司,曾任权益投资部研究主管,2006年4月加入海富通基金管理有限公司,任海富通精选混合基金和海富通风格优势股票基金基金经理助理,2007年8月起任海富通精选混合和海富通精选贰号混合基金基金经理。

       4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

       本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

       4.3公平交易专项说明

       4.3.1公平交易制度的执行情况

       公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。

       4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       根据基金合同,公司旗下精选基金和精选贰号基金投资风格相似。本报告期内,两基金净值增长率分别为:精选基金-5.60%、精选贰号基金-4.98%,两者净值增长率之差的绝对值为0.62%,低于5%。

       4.3.3异常交易行为的专项说明

       本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

       4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       (1)行情回顾及运作分析

       2009年第三季度,A股市场结束了单边上涨的行情,出现了大幅震荡。由于流动性预期改变、前期涨幅过快、市场扩容担忧等因素影响,上证综指在连涨七个月后,8月份的调整幅度达到了21%,A股市场成为全球跌幅最大的股市。步入9月份,由于经历了8月份的大跌以及宏观基本面的不确定性因素,市场呈现了先扬后抑、缩量整理的态势。行业表现方面,医疗保健、消费、信息技术涨幅靠前,而金融、原材料跌幅较大。

       报告期内,本基金认为经济复苏引发的上涨动力基本得到充分反映,市场单边上升周期已经暂告结束,但是考虑到基于基数效应经济增速依然具备上行动力,因此资产配置上未作大的变动。行业配置上,我们对房地产业和周期类资产进行了较大幅度的阶段性减持,同时增持医药等防御类资产,但由于超额配置的金融行业资产本季度走势低迷,造成本基金本季度净值表现不佳,跑输基准。

       (2)本基金业绩表现

       本报告期内,海富通精选贰号混合基金净值增长率为-4.98%,同期业绩比较基准收益率为-1.74%,基金净值落后业绩比较基准3.24个百分点。

       (3)市场展望和投资策略

       展望未来,经济继续增长是毫无疑问的,不断的财政投资刺激依然可能是主基调,但经济增长对股市持续上涨刺激的边际效应在明显减弱。在调结构保增长的新形势下,基于适度宽松货币政策的不断微调,市场将呈现与上半年或者去年同期大不相同的风格特征。

       基于上述判断,在行业选择方面,我们将密切关注私人部门投资的改善,重点考察新一轮通货膨胀预期和美元贬值形势下的受益资产特征;在个股选择方面,我们将寻找具备持续增长潜力的品种,以及具有独特盈利模式的个股进行重点投资。

       §5 投资组合报告

       5.1报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 权益投资 1,708,799,271.89 64.46

       其中:股票 1,708,799,271.89 64.46

       2 固定收益投资 572,202,000.00 21.58

       其中:债券 572,202,000.00 21.58

       资产支持证券 - -

       3 金融衍生品投资 - -

       4 买入返售金融资产 - -

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       5 银行存款和结算备付金合计 360,016,335.03 13.58

       6 其他资产 10,122,995.46 0.38

       7 合计 2,651,140,602.38 100.00

       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

       代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       A 农、林、牧、渔业 - -

       B 采掘业 113,738,197.44 4.32

       C 制造业 683,752,553.03 25.95

       C0 食品、饮料 43,108,246.34 1.64

       C1 纺织、服装、皮毛 577,704.60 0.02

       C2 木材、家具 - -

       C3 造纸、印刷 21,246,046.32 0.81

       C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,699,237.70 0.52

       C5 电子 - -

       C6 金属、非金属 68,692,240.03 2.61

       C7 机械、设备、仪表 195,439,054.05 7.42

       C8 医药、生物制品 330,000,397.65 12.52

       C99 其他制造业 10,989,626.34 0.42

       D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

       E 建筑业 45,354,305.36 1.72

       F 交通运输、仓储业 15,826,555.11 0.60

       G 信息技术业 178,422,541.46 6.77

       H 批发和零售贸易 152,426,298.57 5.78

       I 金融、保险业 329,468,184.70 12.50

       J 房地产业 40,535,636.22 1.54

       K 社会服务业 44,400,000.00 1.68

       L 传播与文化产业 - -

       M 综合类 104,875,000.00 3.98

       合计 1,708,799,271.89 64.85

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基鹱什恢当壤?%)

       1 000063 中兴通讯 2,446,594 93,410,958.92 3.54

       2 601169 北京银行 5,400,208 93,045,583.84 3.53

       3 600415 小商品城 2,000,000 79,200,000.00 3.01

       4 601318 中国平安 1,200,000 60,840,000.00 2.31

       5 601009 南京银行 3,180,000 56,095,200.00 2.13

       6 000538 云南白药 1,060,546 50,407,751.38 1.91

       7 601166 兴业银行 1,400,000 47,306,000.00 1.80

       8 000069 华侨城A 2,400,000 44,400,000.00 1.68

       9 600000 浦发银行 2,200,000 43,230,000.00 1.64

       10 600028 中国石化 3,500,000 39,550,000.00 1.50

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 - -

       2 央行票据 305,650,000.00 11.60

       3 金融债券 266,552,000.00 10.12

       其中:政策性金融债 266,552,000.00 10.12

       4 企业债券 - -

       5 企业短期融资券 - -

       6 可转债 - -

       7 其他 - -

       8 合计 572,202,000.00 21.71

       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 0801047 08央票47 2,000,000 207,360,000.00 7.87

       2 080213 08国开13 1,000,000 106,670,000.00 4.05

       3 080404 08农发04 1,000,000 100,360,000.00 3.81

       4 0901038 09央票38 1,000,000 98,290,000.00 3.73

       5 080218 08国开18 400,000 39,460,000.00 1.50

       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 报告期内本基金投资的中兴通讯(000063)于2008年10月7日发布《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》,中兴通讯因其2007年度会计信息质量问题被处以行政罚款金额计人民币16万元整并补缴企业所得税人民币380万元。

       对该股票投资决策程序的说明:该股票根据股票池审批流程后进入本基金备选库,根据核心股票池审批流程后进入本基金管理人核心股票池,由研究员定期跟踪并分析。《关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》公布后,本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析,认为此事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对该上市公司的投资判断。

       其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

       5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

       5.8.3 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 2,886,377.25

       2 应收证券清算款 -

       3 应收股利 315,000.00

       4 应收利息 6,816,860.68

       5 应收申购款 104,757.53

       6 其他应收款 -

       7 其他 -

       8 合计 10,122,995.46

       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

       5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况的股票。

       §6 开放式基金份额变动

       单位:份

       报告期期初基金份额总额 4,685,060,069.48

       报告期期间基金总申购份额 18,139,888.34

       报告期期间基金总赎回份额 -517,084,265.55

       报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

       报告期期末基金份额总额 4,186,115,692.27

       §7 影响投资者决策的其他重要信息

       海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

       从2003年8月开始,海富通先后募集成立了10只开放式基金。截至2009年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过354.2亿元人民币。

       2005年8月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年三季度末,正式投入运作的年金账户40余家,合计管理资产规模超过90亿元人民币。2007年8月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。从2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2009年三季度末,投资咨询业务规模超过210.46亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

       2009年以来,海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星Morning Star排名,截至2009年9月30日,海富通风格优势股票基金今年以来净值增长率达到57.18%,在股票型基金中位列前1/4。根据银河证券同期排名,海富通首只QDII基金产品海富通中国海外股票(QDII)基金净值增长率在所有9只QDII基金中位列第一,截至三季度末,该基金今年以来净值增长率已高达64.93%。

       成立六年多来,海富通始终坚持"专业、专心、专注"的职业精神。2004年9月,海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级(Fitch Ratings)为公司进行资产管理业务评级,并于2005年、2006和2007年连续获得"惠誉M2(中国)"资产管理人优秀评级,在2008年复评中又被升级为"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级,2009年再度获得"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级。惠誉认为,最新的这次评级,反映了海富通拥有具有可比性的在中国资产管理业的较长经验、组织的稳定性以及发展的可控性,也反映了海富通投资流程的质量和专用于投资管理的额外资源的质量,同时该评级还受益于海富通的公司治理标准和有高管充分监督的多层风险管理程序。

       海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"以来,先后捐赠了因汶川地震严重受灾的四川德阳什邡洛水小学、捐助内蒙古库伦旗植树壹万棵捐建公益林、向上海利民民工小学、华博利星行民工小学捐赠电脑、为安徽省金寨县杨山小学扶贫助学并捐赠教学物资、前往上海唐四民工小学担当志愿者等等。

       此外,海富通还积极推进投资者教育工作,在与上海交大安泰经管学院合作建立的"海富通-上海交大投资者教育研究中心"推出的数万余字的投资者行为学调研报告-《股市与幸福感》的基础上,海富通于三季度启动了新一轮投资者教育活动:海富通幸福投资行动。其中包括:为期三个月的"幸福投资路"网络游戏、海富通幸福投资大解码网络互动、理财周报16版幸福投资密码特刊、记者专访、有关幸福投资理念宣传的各类报刊栏目撰写等。

       三季度内,海富通在《理财周报》举行的"2009中国最受尊敬基金公司评选"活动中,海富通荣膺:"2009最佳品牌塑造基金公司"、"2009最受尊敬基金公司",总裁田仁灿先生获评"2009最受尊敬基金公司总裁:最具社会责任总裁"。

       §8 备查文件目录

       8.1备查文件目录

       中国证监会批准设立海富通精选贰号混合型证券投资基金的文件

       海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同

       海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书

       海富通精选贰号混合型证券投资基金托管协议

       中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

       报告期内海富通精选贰号混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

       8.2存放地点

       上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37楼本基金管理人办公地址。

       8.3查阅方式

       投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

    

       海富通基金管理有限公司

       2009年10月29日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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