海富债券:2009年第三季度报告

2009年10月29日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
 字号:
     海富通稳健添利债券型证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:海富通基金管理有限公司

       基金托管人:中国工商银行股份有限公司

       报告送出日期:2009年10月29日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中的财务资料未经审计。

       本报告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称: 海富通稳健添利债券

       基金运作方式: 契约型开放式

       交易代码 519023

       基金合同生效日: 2008年10月24日

       报告期末基金份额总额: 679,069,517.24份

       投资目标: 在强调本金安全的基础上,积极追求资产长期稳健的增值。

       投资策略: 本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。

       业绩比较基准: 中证全债指数

       风险收益特征: 本基金为债券型基金,属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

       基金管理人: 海富通基金管理有限公司

       基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

       下属两级基金的基金简称: 海富通稳健添利债券A 海富通稳健添利债券C

       下属两级基金的交易代码: 519024 519023

       报告期末下属两级基金的份额总额: 32,889,658.40份 646,179,858.84份

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 A级基金报告期(2009-07-01至2009-09-30) C级基金报告期(2009-07-01至2009-09-30)

       1.本期已实现收益 -108,422.90 2,596,888.74

       2.本期利润 -291,667.02 5,185,491.53

       3.加权平均基金份额本期利润 -0.0174 0.0081

       4.期末基金资产净值 34,016,519.12 669,586,163.24

       5.期末基金份额净值 1.034 1.036

       注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

       (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

       (3)海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告,自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-A类收费模式,该类别收取申购费和赎回费,不收取销售服务费。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期A级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去3个月 1.08% 0.24% -0.67% 0.09% 1.75% 0.15%

       本报告期C级基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去3个月 0.97% 0.23% -0.67% 0.09% 1.64% 0.14%

       3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       海富通稳健添利A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

       自基金合同生效以来C级基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       海富通稳健添利C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

       注: 1、本基金合同于2008年10月24日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年;

       2、按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月,截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章(二)投资范围、(六)投资限制中规定的各项比例。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       邵佳民 本基金的基金经理;海富通强化回报混合基金基金经理;固定收益组合管理部总监 2008年10月24日 - 12年 中国国籍,硕士,持有基金从业人员资格证书。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师,2005年1月至2008年1月担任海富通货币基金基金经理。2006年5月起任海富通强化回报混合基金基金经理, 2007年10月起任固定收益组合管理部总监,2008年10月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。

       4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

       本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

       4.3公平交易专项说明

       4.3.1公平交易制度的执行情况

       公司自成立以来,就建立了公平交易制度,并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司根据该指导意见的具体要求,已完善现有的业务流程,建立了公平交易监控系统,进行定期监控,以切实保护投资者的合法权益。

       4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       根据本基金合同,公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

       4.3.3异常交易行为的专项说明

       本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

       4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       (1)行情回顾及运作分析

       2009年第三季度,债券市场面临的压力有所减轻,主要表现在:政府试图通过对货币政策实行"微调"来控制信贷的增长速度,而受到放贷能力以及资本充足率等指标的限制,商业银行的贷款增长速度下降,股票等资产市场的上涨受到抑制。国际大宗商品价格上涨的速度减缓,投资者对未来利率上升的担忧暂时减弱。债券市场表现为短期品种保持稳定,中长期利率仍然有一定上升,尤其是信用品种。新股申购收益率保持在较高水平,减弱了债券的吸引力,尤其是对于不能够进行回购融资、期限较长的债券。受到股票市场降温的影响,可转换债券出现较大幅度的调整。

       本基金在第三季度的债券组合没有大的变化,主要对短期品种进行了置换,将部分期限过短的品种置换为期限长一些的品种,同时降低了可转换债券的投资比例。本基金在第三季度积极参与新股的申购,这部分投资成为利润的主要来源。

       (2)本基金业绩表现

       报告期内,海富通稳健添利债券C类基金净值增长率为0.97%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%;海富通稳健添利债券A类基金净值增长率为1.08%,同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

       (3)市场展望和投资策略

       本基金认为,未来半年左右债券市场仍不乐观。主要原因是:世界主要经济体的货币政策目标尚未转向防范通货膨胀,对通货膨胀有一定的容忍;国内债券发行人的融资需求不断上升,但投资者在减少,债券市场的供求矛盾加剧,特别在新股申购收益率保持较高水平的条件下;国内货币政策可能从上半年的非常宽松调整为比较理想的适度宽松,市场各方对资金的竞争可能增加。

       本基金将保持较短的组合久期,提高资产的流动性,提高防御能力,并以可转换债券、新股申购等提高基金的盈利能力,力争为投资者带来较好的回报,同时对新股高价发行带来的风险保持警惕。

       §5 投资组合报告

       5.1报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 权益投资 31,494,669.16 4.46

       其中:股票 31,494,669.16 4.46

       2 固定收益投资 591,522,728.00 83.74

       其中:债券 591,522,728.00 83.74

       资产支持证券 - -

       3 金融衍生品投资 - -

       4 买入返售金融资产 - -

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       5 银行存款和结算备付金合计 78,424,636.13 11.10

       6 其他资产 4,938,884.57 0.70

       7 合计 706,380,917.86 100.00

       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

       代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       A 农、林、牧、渔业 - -

       B 采掘业 - -

       C 制造业 11,379,812.92 1.62

       C0 食品、饮料 575,330.96 0.08

       C1 纺织、服装、皮毛 577,704.60 0.08

       C2 木材、家具 - -

       C3 造纸、印刷 889,148.16 0.13

       C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -

       C5 电子 957,353.82 0.14

       C6 金属、非金属 546,272.00 0.08

       C7 机械、设备、仪表 6,065,035.62 0.86

       C8 医药、生物制品 1,768,967.76 0.25

       C99 其他制造业 - -

       D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

       E 建筑业 15,582,797.72 2.21

       F 交通运输、仓储业 1,720,859.49 0.24

       G 信息技术业 954,412.25 0.14

       H 批发和零售贸易 - -

       I 金融、保险业 - -

       J 房地产业 804,137.76 0.11

       K 社会服务业 1,052,649.02 0.15

       L 传播与文化产业 - -

       M 综合类 - -

       合计 31,494,669.16 4.48

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 601668 中国建筑 2,084,411 9,671,667.04 1.37

       2 601618 中国中冶 1,063,153 5,911,130.68 0.84

       3 300003 乐普医疗 70,615 2,047,835.00 0.29

       4 601107 四川成渝 249,039 1,720,859.49 0.24

       5 002276 万马电缆 52,803 1,367,597.70 0.19

       6 002294 信立泰 17,115 1,254,529.50 0.18

       7 601888 中国国旅 89,359 1,052,649.02 0.15

       8 002278 神开股份 39,497 904,481.30 0.13

       9 002292 奥飞动漫 22,752 889,148.16 0.13

       10 002283 天润曲轴 50,170 858,910.40 0.12

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 363,392,000.00 51.65

       2 央行票据 49,145,000.00 6.98

       3 金融债券 - -

       其中:政策性金融债 - -

       4 企业债券 158,031,066.00 22.46

       5 企业短期融资券 - -

       6 可转债 20,954,662.00 2.98

       7 其他 - -

       8 合计 591,522,728.00 84.07

       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 010203 02国债⑶ 1,600,000 162,000,000.00 23.02

       2 020017 09贴债17 1,200,000 119,184,000.00 16.94

       3 010110 21国债⑽ 800,000 82,208,000.00 11.68

       4 0901040 09央行票据40 500,000 49,145,000.00 6.98

       5 126012 08上港债 400,000 38,740,000.00 5.51

       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

       5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

       5.8.3 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 250,000.00

       2 应收证券清算款 -

       3 应收股利 -

       4 应收利息 3,830,354.99

       5 应收申购款 858,529.58

       6 其他应收款 -

       7 其他 -

       8 合计 4,938,884.57

       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 125960 锡业转债 9,792,750.00 1.39

       5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

       1 601668 中国建筑 9,671,667.04 1.37 网下申购中签流通受限

       2 601618 中国中冶 5,911,130.68 0.84 网下申购中签流通受限

       3 300003 乐普医疗 2,047,835.00 0.29 网下申购中签流通受限

       4 601107 四川成渝 1,720,859.49 0.24 网下申购中签流通受限

       5 002276 万马电缆 1,367,597.70 0.19 网下申购中签流通受限

       6 002294 信立泰 1,254,529.50 0.18 网下申购中签流通受限

       7 601888 中国国旅 1,052,649.02 0.15 网下申购中签流通受限

       8 002278 神开股份 904,481.30 0.13 网下申购中签流通受限

       9 002292 奥飞动漫 889,148.16 0.13 网下申购中签流通受限

       10 002283 天润曲轴 858,910.40 0.12 网下申购中签流通受限

       §6 开放式基金份额变动

       单位:份

       项目 A级 C级

       报告期期初基金份额总额 1,773,759.12 820,076,396.67

       报告期期间基金总申购份额 33,878,425.11 228,927,592.03

       报告期期间基金总赎回份额 -2,762,525.83 -402,824,129.86

       报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -

       报告期期末基金份额总额 32,889,658.40 646,179,858.84

       §7 影响投资者决策的其他重要信息

       海富通基金管理有限公司成立于2003年4月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

       从2003年8月开始,海富通先后募集成立了10只开放式基金。截至2009年9月30日,海富通管理的公募基金资产规模超过354.2亿元人民币。

       2005年8月,海富通率先获得国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人资格。截至2009年三季度末,正式投入运作的年金账户40余家,合计管理资产规模超过90亿元人民币。2007年8月,海富通获得中国证监会核准的QDII(合格境内机构投资者)业务资格。从2004年末开始,海富通为QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问,截至2009年三季度末,投资咨询业务规模超过210.46亿元人民币,海富通投资咨询业务成为其颇具特色的业务之一。

       2009年以来,海富通旗下基金的业绩表现较为出色。根据晨星Morning Star排名,截至2009年9月30日,海富通风格优势股票基金今年以来净值增长率达到57.18%,在股票型基金中位列前1/4。根据银河证券同期排名,海富通首只QDII基金产品海富通中国海外股票(QDII)基金净值增长率在所有9只QDII基金中位列第一,截至三季度末,该基金今年以来净值增长率已高达64.93%。

       成立六年多来,海富通始终坚持"专业、专心、专注"的职业精神。2004年9月,海富通在我国基金业内率先聘请全球著名资产管理人评估机构惠誉评级(Fitch Ratings)为公司进行资产管理业务评级,并于2005年、2006和2007年连续获得"惠誉M2(中国)"资产管理人优秀评级,在2008年复评中又被升级为"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级,2009年再度获得"惠誉M2+(中国)"资产管理人优秀评级。惠誉认为,最新的这次评级,反映了海富通拥有具有可比性的在中国资产管理业的较长经验、组织的稳定性以及发展的可控性,也反映了海富通投资流程的质量和专用于投资管理的额外资源的质量,同时该评级还受益于海富通的公司治理标准和有高管充分监督的多层风险管理程序。

       海富通同时还在不断践行其社会责任。自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"以来,先后捐赠了因汶川地震严重受灾的四川德阳什邡洛水小学、捐助内蒙古库伦旗植树壹万棵捐建公益林、向上海利民民工小学、华博利星行民工小学捐赠电脑、为安徽省金寨县杨山小学扶贫助学并捐赠教学物资、前往上海唐四民工小学担当志愿者等等。

       此外,海富通还积极推进投资者教育工作,在与上海交大安泰经管学院合作建立的"海富通-上海交大投资者教育研究中心"推出的数万余字的投资者行为学调研报告-《股市与幸福感》的基础上,海富通于三季度启动了新一轮投资者教育活动:海富通幸福投资行动。其中包括:为期三个月的"幸福投资路"网络游戏、海富通幸福投资大解码网络互动、理财周报16版幸福投资密码特刊、记者专访、有关幸福投资理念宣传的各类报刊栏目撰写等。

       三季度内,海富通在《理财周报》举行的"2009中国最受尊敬基金公司评选"活动中,海富通荣膺:"2009最佳品牌塑造基金公司"、"2009最受尊敬基金公司",总裁田仁灿先生获评"2009最受尊敬基金公司总裁:最具社会责任总裁"。

       §8 备查文件目录

       8.1备查文件目录

       中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件

       海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同

       海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书

       海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议

       中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

       报告期内海富通稳健添利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

       8.2存放地点

       上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36、37楼本基金管理人办公地址。

       8.3查阅方式

       投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

    

       海富通基金管理有限公司

       2009年10月29日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]