添富货币:2009年第三季度报告

2009年10月29日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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     汇添富货币市场基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:汇添富基金管理有限公司

       基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

       报告送出日期:2009年10月29日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中财务资料未经审计。

       本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称 汇添富货币

       交易代码 519518

       基金运作方式 契约型开放式

       基金合同生效日 2006年3月23日

       报告期末基金份额总额 5,998,126,832.71份

       投资目标 力求在本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

       投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

       业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))。

       风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

       基金管理人 汇添富基金管理有限公司

       基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

       下属两级基金的基金简称 汇添富货币A 汇添富货币B

       下属两级基金的交易代码 519518 519517

       报告期末下属两级基金的份额总额 252,662,419.64份 5,745,464,413.07份

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 A级报告期(2009年07月01日至2009年09月30日) B级报告期(2009年07月01日至2009年09月30日)

       1.本期已实现收益 1,217,415.36 17,713,587.28

       2.本期利润 1,217,415.36 17,713,587.28

       3.期末基金资产净值 252,662,419.64 5,745,464,413.07

       注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期A级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       本报告期 0.4019% 0.0078% 0.0907% 0% 0.3112% 0.0078%

       本报告期B级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       本报告期 0.4627% 0.0078% 0.0907% 0% 0.3720% 0.0078%

       注:本基金收益分配按月结转份额。

       3.2.2自基金合同生效以来A级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       自基金合同生效以来B级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2006年3月23日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

       2、本基金从本《基金合同》生效之日起至2009年2月15日采用的业绩比较基准为同期税后一年定期存款利率。从2009年2月16日起,本基金业绩比较基准为同期税后活期存款利率。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       王珏池 本基金的基金经理、汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 2005年11月8日 - 15年 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司任交易主管,2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理、2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。

       陆文磊 本基金的基金经理,汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。 2009年1月21日 - 7年 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。

       注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

       2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

       4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

       本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

       4.3公平交易专项说明

       4.3.1公平交易制度的执行情况

       本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

       4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       本基金为货币市场基金,截止报告期,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

       4.3.3异常交易行为的专项说明

       报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

       4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       一、行情和操作回顾

       三季度,工业增加值、PMI等指标显示经济明显见底回升,政府在宏观经济政策方面所采取的积极的财政政策和适度宽松的货币政策初见成效。政策层面从全面刺激经济转向"适度微调"。具体表现在银行信贷规模下降以及货币市场利率上升。

       本季,本基金在央行提高货币市场利率后,迅速采取行动,及时降低了银行存款的比例,调高组合剩余期限以及信用债的投资比例,获得了较好的收益,并且促使投资组合在战略上处于有利位置。

       二、行情展望

       展望四季度,全球普遍采取的经济刺激政策、宽松的货币政策正逐步发挥作用,世界经济总体上处于缓慢复苏的阶段。由于各国的产业结构不同,所处的经济环境也不同,各国复苏进程出现分化,可以看到美国、欧盟等西方主要经济体仍将基准利率保持在历史低位,而以色列、澳大利亚等国已经率先升息。国际经济最坏的时期已经过去,随着经济逐渐走好,政策转向问题正提上议事日程;国内经济在高投资的带动下,四季度乃至明年上半年仍能惯性上升,但高投资持续性不强。目前,投资者普遍担心经济刺激政策的退出引发投资回落。因此,出口的回升或者消费的快速增长与否直接影响下一步经济政策的方向。

       四季度,在宏观经济尚未明显企稳之前,货币政策仍将维持稳定,市场总体流动性依然充裕。鉴于CPI在四季度可能由负转正,央行将引导货币市场利率继续上升,但上升幅度有限,央行将根据物价走势,适当回笼货币,以适度抑制明年一季度可能出现的信贷高峰。

       我们认为四季度货币市场的收益率会跟随市场预期进行波动,一年附近的利率波动幅度可能较大,信用利差基本维持稳定,但临近年底信用债的流动性将有所下降。本基金将密切关注货币市场的变化,在合适的时机调整债券投资比例,期望及时调整投资期限,以期获得理想收益。

       §5 投资组合报告

       5.1报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 固定收益投资 2,259,424,838.16 37.63

       其中:债券 2,259,424,838.16 37.63

       资产支持证券 - -

       2 买入返售金融资产 2,130,904,276.35 35.49

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       3 银行存款和结算备付金合计 1,599,362,012.58 26.63

       4 其他资产 15,080,372.62 0.25

       5 合计 6,004,771,499.71 100.00

       5.2报告期债券回购融资情况

       序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

       1 报告期内债券回购融资余额 979,997,930.00 0.37

       其中:买断式回购融资 - -

       2 报告期末债券回购融资余额 - -

       其中:买断式回购融资 - -

       报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

       债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

       在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

       5.3 基金投资组合平均剩余期限

       5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

       项目 天数

       报告期末投资组合平均剩余期限 105

       报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152

       报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28

       报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

       在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

       5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

       序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

       1 30天以内 60.66 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.47 -

       2 30天(含)-60天 1.40 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

       3 60天(含)-90天 5.34 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

       4 90天(含)-180天 5.52 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

       5 180天(含)-397天(含) 26.94 -

       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

       合计 99.86 -

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 - -

       2 央行票据 830,225,948.66 13.84

       3 金融债券 170,465,969.44 2.84

       其中:政策性金融债 170,465,969.44 2.84

       4 企业债券 28,057,572.27 0.47

       5 企业短期融资券 1,230,675,347.79 20.52

       6 其他 - -

       7 合计 2,259,424,838.16 37.67

       8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 28,057,572.27 0.47

       5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 0901044 09央票44 7,000,000 688,385,245.55 11.48

       2 0981145 09华侨城CP01 2,000,000 200,026,276.84 3.33

       3 0981165 09陕延油CP01 1,500,000 149,922,615.59 2.50

       4 0981143 09城控CP01 1,200,000 119,956,218.99 2.00

       5 0981167 09华能CP02 1,000,000 99,908,932.40 1.67

       6 0881256 08太不锈CP01 900,000 90,546,905.61 1.51

       7 0981031 09光明CP01 900,000 90,115,741.80 1.50

       8 0981140 09方正CP02 900,000 90,006,186.96 1.50

       9 0901036 09央票36 900,000 88,625,350.08 1.48

       10 0881234 08陕延油CP02 800,000 80,138,478.98 1.34

       5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

       项目 偏离情况

       报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

       报告期内偏离度的最高值(%) 0.20

       报告期内偏离度的最低值(%) 0.07

       报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值(%) 0.12

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

       5.8.2

       本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

       5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

       5.8.4 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 250,000.00

       2 应收证券清算款 -

       3 应收利息 14,830,372.62

       4 应收申购款 -

       5 其他应收款 -

       6 其他 -

       7 合计 15,080,372.62

       §6 开放式基金份额变动

       单位:份

       项目 A级 B级

       报告期期初基金份额总额 319,200,971.52 4,485,328,268.64

       报告期期间基金总申购份额 903,204,911.34 6,495,159,136.45

       报告期期间基金总赎回份额 969,743,463.22 5,235,022,992.02

       报告期期末基金份额总额 252,662,419.64 5,745,464,413.07

       §7 备查文件目录

       7.1备查文件目录

       7.1.1 中国证监会批准汇添富货币市场基金募集的文件;

       7.1.2《汇添富货币市场基金基金合同》;

       7.1.3《汇添富货币市场基金托管协议》;

       7.1.4《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》;

       7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

       7.1.6 报告期内汇添富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;

       7.1.7中国证监会要求的其他文件。

       7.2存放地点

       上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

       7.3查阅方式

       投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

    

       汇添富基金管理有限公司

       2009年10月29日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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