添富蓝筹:2009年第三季度报告

2009年10月29日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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    基金代码:519066 基金简称:汇添富蓝筹稳健混合  

    

     汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:汇添富基金管理有限公司

       基金托管人:中国工商银行股份有限公司

       报告送出日期:2009年10月29日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中财务资料未经审计。

       本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称 汇添富蓝筹稳健混合

       交易代码 519066

       基金运作方式 契约型开放式

       基金合同生效日 2008年7月8日

       报告期末基金份额总额 516,579,431.65份

       投资目标 通过投资于价值相对低估的蓝筹公司股票,追求基金资产的长期增值。

       投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。

       业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

       风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

       基金管理人 汇添富基金管理有限公司

       基金托管人 中国工商银行股份有限公司

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 报告期(2009年07月01日至2009年09月30日)

       1.本期已实现收益 114,692,356.69

       2.本期利润 -13,353,363.72

       3.加权平均基金份额本期利润 -0.0212

       4.期末基金资产净值 684,139,077.19

       5.期末基金份额净值 1.324

       注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

       2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       本报告期 -3.85% 1.99% -2.94% 1.44% -0.91% 0.55%

       3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年7月8日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       苏竞 本基金的基金经理、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理、汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理。 2008年4月15日 - 6年 国籍:中国。学历:上海海事大学经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。2006年9月加入汇添富基金管理有限公司,任高级行业分析师、汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2007年6月18日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年12月17日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理,2008年4月15日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

       注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

       2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

       4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

       本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

       4.3公平交易专项说明

       4.3.1公平交易制度的执行情况

       本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

       4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       本基金为混合型基金,股票投资对象主要是"价值相对低估的蓝筹公司股票",与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

       4.3.3异常交易行为的专项说明

       报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

       4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       三季度,因为持续上涨后市场估值压力增大,加上对政策调整力度和流动性收缩的担忧,使得本季度A股市场走势先扬后抑。风格资产和行业表现的结构转换明显,反弹以来一直表现较好的强周期行业连续调整,而受益于内需的稳定增长的汽车、商贸和医药等板块逆势上涨。

       本基金在三季度积极调整组合结构应对市场环境的变化,减持了地产、钢铁、化工、有色等强周期行业配置,重点增加了在汽车、商贸和电子科技股等行业的布局。整体来看,结构调整虽然起到一定正面效果,但由于在8月市场发生转折、周期类资产快速下跌过程中对该类资产的减持不够坚决,基金净值表现还是受到了一定的拖累,季度业绩未能取得正收益。

       三季度股票市场的振荡调整比较充分,已经对经济刺激政策微调和流动性逐步收缩的悲观预期做出了过度反应,市场估值风险也得到较为充分的释放。随着经济刺激政策的效果逐渐发挥的背景下,企业盈利持续回升,流动性依旧相对宽松。我们对四季度的行情发展持较为乐观的判断,但是推动市场走势的主导因素已经从政策预期和流动性转移到上市公司的成长性和业绩判断上。

       本基金在四季度将以通胀预期和消费升级为资产配置主线,综合考虑明年成长性和估值水平,挑选投资标的优化组合结构。此外本基金也将积极关注创业板开通对市场投资主题和风险偏好变化可能的影响,依据市场形势判断适时动态调整资产和行业配置,继续争取在有效控制风险的前提下提升基金业绩。

       §5 投资组合报告

       5.1报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 权益投资 485,376,060.11 69.99

       其中:股票 485,376,060.11 69.99

       2 固定收益投资 50,835,710.00 7.33

       其中:债券 50,835,710.00 7.33

       资产支持证券 - -

       3 金融衍生品投资 - -

       4 买入返售金融资产 - -

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       5 银行存款和结算备付金合计 152,113,088.21 21.94

       6 其他资产 5,140,588.65 0.74

       7 合计 693,465,446.97 100.00

       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

       代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       A 农、林、牧、渔业 - -

       B 采掘业 33,096,000.00 4.84

       C 制造业 180,338,725.72 26.36

       C0 食品、饮料 12,546,000.00 1.83

       C1 纺织、服装、皮毛 - -

       C2 木材、家具 - -

       C3 造纸、印刷 7,206,000.00 1.05

       C4 石油、化学、塑胶、塑料 14,638,000.00 2.14

       C5 电子 5,367,000.00 0.78

       C6 金属、非金属 21,454,000.00 3.14

       C7 机械、设备、仪表 97,843,000.00 14.30

       C8 医药、生物制品 21,284,725.72 3.11

       C99 其他制造业 - -

       D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,070,000.00 1.03

       E 建筑业 35,310,105.16 5.16

       F 交通运输、仓储业 - -

       G 信息技术业 51,874,947.38 7.58

       H 批发和零售贸易 36,893,529.45 5.39

       I 金融、保险业 81,886,752.40 11.97

       J 房地产业 26,534,000.00 3.88

       K 社会服务业 - -

       L 传播与文化产业 14,028,000.00 2.05

       M 综合类 18,344,000.00 2.68

       合计 485,376,060.11 70.95

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 600104 上海汽车 1,400,000 27,650,000.00 4.04

       2 601169 北京银行 1,500,000 25,845,000.00 3.78

       3 601166 兴业银行 700,000 23,653,000.00 3.46

       4 600570 恒生电子 1,200,000 16,740,000.00 2.45

       5 600785 新华百货 600,051 15,295,299.99 2.24

       6 000063 中兴通讯 400,007 15,272,267.26 2.23

       7 600048 保利地产 600,000 14,484,000.00 2.12

       8 600880 博瑞传播 700,000 14,028,000.00 2.05

       9 600546 中油化建 600,010 13,836,230.60 2.02

       10 600000 浦发银行 700,000 13,755,000.00 2.01

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 - -

       2 央行票据 49,835,000.00 7.28

       3 金融债券 - -

       其中:政策性金融债 - -

       4 企业债券 - -

       5 企业短期融资券 - -

       6 可转债 1,000,710.00 0.15

       7 其他 - -

       8 合计 50,835,710.00 7.43

       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 0901047 09央票47 500,000 49,835,000.00 7.28

       2 110007 博汇转债 9,000 1,000,710.00 0.15

       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

       5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

       5.8.3 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 1,477,644.99

       2 应收证券清算款 3,330,832.19

       3 应收股利 63,000.00

       4 应收利息 31,078.27

       5 应收申购款 238,033.20

       6 其他应收款 -

       7 其他 -

       8 合计 5,140,588.65

       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

       5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末前十名股票中未有流通受限股票。

       §6 开放式基金份额变动

       单位:份

       报告期期初基金份额总额 727,222,794.34

       报告期期间基金总申购份额 77,705,186.24

       报告期期间基金总赎回份额 288,348,548.93

       报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

       报告期期末基金份额总额 516,579,431.65

       §7 备查文件目录

       7.1备查文件目录

       7.1.1 中国证监会批准汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

       7.1.2 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

       7.1.3 《汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

       7.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照;

       7.1.5 报告期内汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

       7.1.6 中国证监会要求的其他文件。

       7.2存放地点

       上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

       7.3查阅方式

       投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

    

       汇添富基金管理有限公司

       2009年10月29日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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