添富增收:2009年第三季度报告

2009年10月29日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
 字号:
     汇添富增强收益债券型证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:汇添富基金管理有限公司

       基金托管人:中国工商银行股份有限公司

       报告送出日期:2009年10月29日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中财务资料未经审计。

       本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称 汇添富增强收益债券

       基金运作方式 契约型开放式

       交易代码 519078

       基金合同生效日 2008年3月6日

       报告期末基金份额总额 2,565,535,411.30份

       投资目标 在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

       投资策略 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究,判断不同类别债券类属的相对投资价值,并确定不同债券类属在组合资产中的配置比例。

       业绩比较基准 中债总指数。

       风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

       基金管理人 汇添富基金管理有限公司

       基金托管人 中国工商银行股份有限公司

       下属两级基金的基金简称 汇添富增强收益债券A 汇添富增强收益债券C

       下属两级基金的交易代码 519078 470078

       报告期末下属两级基金的份额总额 2,564,511,119.47份 1,024,291.83份

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 汇添富增强收益债券A报告期(2009年07月01日至2009年09月30日) 汇添富增强收益债券C报告期(2009年09月15日至2009年09月30日)

       1.本期已实现收益 26,986,404.03 328.09

       2.本期利润 9,849,899.03 -2,283.17

       3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 -0.0032

       4.期末基金资产净值 2,679,697,924.66 1,069,881.28

       5.期末基金份额净值 1.045 1.045

       注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

       2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

       3、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式,该模式只收取赎回费和销售服务费,不收取申购费。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       汇添富增强收益债券A:

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       本报告期 0.48% 0.10% -1.21% 0.06% 1.69% 0.04%

       汇添富增强收益债券C:

       阶段 净值增长率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       本报告期 -0.19% 0.06% -0.27% 0.03% 0.08% 0.03%

       3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       汇添富增强收益债券A:

       汇添富增强收益债券C:

       注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2008年3月6日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

       2、本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式,该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自2009年9月15日起计算。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       王珏池 本基金的基金经理、汇添富货币市场基金的基金经理。 2007年11月3日 - 15年 国籍:中国。学历:澳门科技大学管理学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005年4月加入汇添富基金管理有限公司,任交易主管,2005年11月8日至今任汇添富货币市场基金的基金经理,2007年11月3日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。

       陆文磊 本基金的基金经理,汇添富货币市场基金的基金经理。 2007年12月13日 - 7年 国籍:中国。学历:华东师范大学金融学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007年8月加入汇添富基金管理有限公司,任固定收益高级经理,2007年12月13日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理,2009年1月21日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。

       注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

       2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

       4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

       本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

       4.3公平交易专项说明

       4.3.1公平交易制度的执行情况

       本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

       4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       本基金为债券型基金,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

       4.3.3异常交易行为的专项说明

       报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。

       4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       2009年三季度经济基本面继续向好,投资和消费保持快速增长,出口最坏的阶段已经过去。随着世界经济的复苏,出口逐渐恢复也是可以预期的。由于经济转暖,宏观政策也开始进行微调,三季度央行重新开始发行一年期央票,并引导央票利率向合理区间运行。在经济向好和政策微调的背景下,三季度债券市场依然偏弱,7月份受央票利率上行、IPO重启等多重不利因素影响,债券市场大幅下跌,8月份以后企稳并小幅反弹,但9月中旬以后市场又再度走弱。整个三季度收益率曲线继续上移,同期曲线形态继续向平坦化的方向转变。本基金三季度的投资策略仍以防御为主,进一步缩短了组合的久期,减持了5年期以上的企业债和公司债,降低了信用债券的配置比重,同时增加了可转债和新股的投资比重,以提高组合收益。

       展望四季度,经济增长速度将会继续回升,随着去年基数的下降,物价指数的同比涨幅也将进入加速回升的阶段,四季度CPI和PPI有望先后恢复正增长。宏观经济和物价的整体走势依然不利于债券市场。另外随着全球经济逐渐走出金融危机的阴影,进入四季度以后各国都将面临救市政策的有序退出问题。10月初澳大利亚央行宣布加息,成为去年金融危机爆发以来首个加息的央行。主要国家央行加息的不同步性可能会对美元汇率、大宗商品价格和通胀预期产生重大影响,对此我们将保持密切关注。总体判断,四季度债券市场可能难以出现大幅上涨的走势,但创业板的开启和新的可转债发行将带来新的投资机会。本基金管理人仍将以防御策略为主,有效控制债券市场的利率风险,在做好信用风险控制的基础上参与高票息信用品种的投资;同时重点做好新股申购和可转债的投资,以期获得较好的收益。

       §5 投资组合报告

       5.1报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 权益投资 57,797,108.77 1.86

       其中:股票 57,797,108.77 1.86

       2 固定收益投资 2,424,613,041.00 78.02

       其中:债券 2,424,613,041.00 78.02

       资产支持证券 - -

       3 金融衍生品投资 - -

       4 买入返售金融资产 - -

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       5 银行存款和结算备付金合计 580,763,435.87 18.69

       6 其他资产 44,624,867.24 1.44

       7 合计 3,107,798,452.88 100.00

       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

       代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       A 农、林、牧、渔业 - -

       B 采掘业 - -

       C 制造业 9,437,661.70 0.35

       C0 食品、饮料 - -

       C1 纺织、服装、皮毛 - -

       C2 木材、家具 - -

       C3 造纸、印刷 889,148.16 0.03

       C4 石油、А⑺芙骸⑺芰?- -

       C5 电子 - -

       C6 金属、非金属 - -

       C7 机械、设备、仪表 6,453,181.28 0.24

       C8 医药、生物制品 2,095,332.26 0.08

       C99 其他制造业 - -

       D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

       E 建筑业 40,404,254.76 1.51

       F 交通运输、仓储业 2,868,106.06 0.11

       G 信息技术业 5,087,086.25 0.19

       H 批发和零售贸易 - -

       I 金融、保险业 - -

       J 房地产业 - -

       K 社会服务业 - -

       L 传播与文化产业 - -

       M 综合类 - -

       合计 57,797,108.77 2.16

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 601668 中国建筑 6,513,786 30,223,967.04 1.13

       2 601618 中国中冶 1,830,987 10,180,287.72 0.38

       3 300002 神州泰岳 71,753 4,161,674.00 0.16

       4 601107 四川成渝 415,066 2,868,106.06 0.11

       5 300003 乐普医疗 70,615 2,047,835.00 0.08

       6 300004 南方风机 81,702 1,870,158.78 0.07

       7 002294 信立泰 21,680 1,589,144.00 0.06

       8 300007 汉威电子 42,313 1,142,451.00 0.04

       9 002292 奥飞动漫 22,752 889,148.16 0.03

       10 002283 天润曲轴 50,170 858,910.40 0.03

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 823,408,867.40 30.72

       2 央行票据 1,100,176,000.00 41.04

       3 金融债券 - -

       其中:政策性金融债 - -

       4 企业债券 492,243,503.60 18.36

       5 企业短期融资券 - -

       6 可转债 8,784,670.00 0.33

       7 其他 - -

       8 合计 2,424,613,041.00 90.44

       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 010110 21国债(10) 2,511,950 258,127,982.00 9.63

       2 0901037 09央票37 2,500,000 249,175,000.00 9.29

       3 0901036 09央票36 2,400,000 235,920,000.00 8.80

       4 090014 09附息国债14 2,000,000 199,500,000.00 7.44

       5 0901039 09央票39 2,000,000 199,340,000.00 7.44

       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

       5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

       5.8.3 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 250,000.00

       2 应收证券清算款 -

       3 应收股利 -

       4 应收利息 24,011,743.98

       5 应收申购款 20,363,123.26

       6 其他应收款 -

       7 其他 -

       8 合计 44,624,867.24

       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 110003 新钢转债 4,966,225.20 0.19

       5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

       1 601668 中国建筑 30,223,967.04 1.13 网下新股锁定期内

       2 601618 中国中冶 10,180,287.72 0.38 网下新股锁定期内

       3 300002 神州泰岳 4,161,674.00 0.16 网下新股待上市

       4 601107 四川成渝 2,868,106.06 0.11 网下新股锁定期内

       5 300003 乐普医疗 2,047,835.00 0.08 网下新股待上市

       6 300004 南方风机 1,870,158.78 0.07 网下新股待上市

       7 002294 信立泰 1,589,144.00 0.06 网下新股锁定期内

       8 300007 汉威电子 1,142,451.00 0.04 网下新股待上市

       9 002292 奥飞动漫 889,148.16 0.03 网下新股锁定期内

       10 002283 天润曲轴 858,910.40 0.03 网下新股锁定期内

       §6 开放式基金份额变动

       单位:份

       项目 A级 C级

       报告期期初基金份额总额 1,613,929,550.73 -

       报告期期间基金总申购份额 1,786,176,017.20 1,037,663.37

       报告期期间基金总赎回份额 835,594,448.46 13,371.54

       报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -

       报告期期末基金份额总额 2,564,511,119.47 1,024,291.83

       注:本基金自2009年9月15日起增加C类收费模式,该模式只收取赎回费和销售服务费,不收取申购费。

       §7 备查文件目录

       7.1备查文件目录

       7.1.1 中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件;

       7.1.2《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》;

       7.1.3《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》;

       7.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照;

       7.1.5 报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

       7.1.6 中国证监会要求的其他文件。

       7.2存放地点

       上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

       7.3查阅方式

       投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

    

       汇添富基金管理有限公司

       2009年10月29日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

推广
热点
推荐
相关新闻 进入 基金
相关推荐
自动登录
用户名: 密码:

正在验证用户信息...
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]