基金鸿阳:2009年第三季度报告

2009年10月28日05:30  来源:和讯网 作者:hl_auto
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    基金代码:184728 基金简称:宝盈鸿阳封闭  

    

     鸿阳证券投资基金2009年第三季度报告

    

       2009年9月30日

       基金管理人:宝盈基金管理有限公司

       基金托管人:中国农业银行股份有限公司

       报告送出日期: 二〇〇九年十月二十八日

       §1 重要提示

       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       本报告中财务资料未经审计。

       本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。

       §2 基金产品概况

       基金简称 宝盈鸿阳封闭

       交易代码 184728

       基金运作方式 契约型封闭式

       基金合同生效日 2001年12月10日

       报告期末基金份额总额 2,000,000,000份

       投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险,在保持基金资产良好的流动性的基础上,实现基金资产的稳定增长,为基金持有人谋求长期最佳利益。

       投资策略 作为成长价值复合型基金,本基金股票投资包括两部分:一部分为成长型投资,另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整,但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%,最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则,在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合,分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金长期稳定的收益。

       业绩比较基准 无。

       风险收益特征 风险水平和期望收益适中。

       基金管理人 宝盈基金管理有限公司

       基金托管人 中国农业银行股份有限公司

       §3 主要财务指标和基金净值表现

       3.1 主要财务指标

       单位:人民币元

       主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)

       1.本期已实现收益 -20,903,952.44

       2.本期利润 -58,527,408.89

       3.加权平均基金份额本期利润 -0.0293

       4.期末基金资产净值 1,533,118,738.51

       5.期末基金份额净值 0.7666

       注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。

       2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

       3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

       3.2 基金净值表现

       3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

       阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

       过去三个月 -3.67% 2.62% - - - -

       3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

       鸿阳证券投资基金

       累计份额净值增长率历史走势图

       (2001年12月10日至2009年9月30日)

       注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

       §4 管理人报告

       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

       姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

       任职日期 离任日期

       陈茂仁 本基金基金经理 2007-11-26 - 9年 男,1967年生,医学博士,9年基金从业经历。曾在平安证券综合研究所工作,2000年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、鸿飞证券投资基金基金经理助理、鸿飞证券投资基金基金经理、投研系统风险控制执行官。2007年11月26日起担任鸿阳证券投资基金基金经理。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。

       4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

       本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

       4.3 公平交易专项说明

       4.3.1 公平交易制度的执行情况

       基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,公平交易制度执行情况良好。本报告期内,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

       本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金发生过同向交易,但是交易价差较小,符合投决会的限制要求。

       在本报告期内本基金没有与公司旗下的其他基金发生同日内的反向交易。

       在相邻的5个交易日内,本基金与其他基金或投资组合存在交易价差,交易价差源于不同基金交易指令下达时间的不同。

       在报告期,本基金不存在其他异常交易行为。

       4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

       本基金为封闭式基金,本基金的投资风格与管理人旗下的其他基金和投资组合的风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金的投资组合业绩与管理人旗下其他组合的投资业绩不具有可比性。

       4.3.3 异常交易行为的专项说明

       本报告期内,本基金与管理人旗下的其他基金或组合不存在反向交易行为。本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

       4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

       三季度,A股市场先扬后抑,本基金三季度基金净值跌幅3.68%,低于上证指数,也战胜基金基准。

       根据公司投资决策委员会的要求,本基金在6月底增加了金融、地产等资产配置,并在8月中旬部分地降低了股票仓位,本季度取得了相对较好的收益。

       展望四季度,我们认为指数出现大幅调整的可能性不大,其中最主要的原因就是越来越多的经济数据已经表明,中国经济乃至全球经济复苏已经确认;其二就是从估值看,A/H溢价目前接近历史低位,银行保险等权重股已经与港股接轨,这在很大程度上制约了指数的调整。但是我们又清醒的看到,靠投资拉动的中国经济复苏能否持续以及全球性的经济刺激政策何时推出成为困扰市场的主要因素。基于这样的分析我们认为四季度指数机会不大,但是受益于此次经济复苏并在复苏过程中及时完成调整转型而取得确定性增长的行业和个股会成为未来一段时间内资金投资的主要标的,因此,市场的结构性机会会很明显。

       鉴于我们对市场的以上看法,我们认为在整体策略上仍偏谨慎,整体上会采取中等仓位进行组合配置;在基本配置上强调自下而上精选个股,注重把握确定性增长,关注结构性机会,尤其关注低碳经济、医疗改革以及与内需增长有关的行业和公司。

       §5 投资组合报告

       5.1 报告期末基金资产组合情况

       序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

       1 权益投资 1,006,605,924.40 65.41

       其中:股票 1,006,605,924.40 65.41

       2 固定收益投资 335,699,142.00 21.81

       其中:债券 335,699,142.00 21.81

       资产支持证券 - -

       3 金融衍生品投资 - -

       4 买入返售金融资产 - -

       其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

       5 银行存款和结算备付金合计 192,201,639.39 12.49

       6 其他资产 4,430,704.48 0.29

       7 合计 1,538,937,410.27 100.00

       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

       代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       A 农、林、牧、渔业 - -

       B 采掘业 47,469,837.08 3.10

       C 制造业 411,671,200.70 26.85

       C0 食品、饮料 49,658,519.70 3.24

       C1 纺织、服装、皮毛 - -

       C2 木材、家具 - -

       C3 造纸、印刷 30,667,987.86 2.00

       C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,235,000.00 1.45

       C5 电子 - -

       C6 金属、非金属 88,416,385.02 5.77

       C7 机械、设备、仪表 148,306,760.68 9.67

       C8 医药、生物制品 72,386,547.44 4.72

       C99 其他制造业 - -

       D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

       E 建筑业 17,240,000.00 1.12

       F 交通运输、仓储业 45,360,000.00 2.96

       G 信息技术业 31,749,860.30 2.07

       H 批发和零售贸易 - -

       I 金融、保险业 371,154,242.92 24.21

       J 房地产业 81,960,783.40 5.35

       K 社会服务业 - -

       L 传播与文化产业 - -

       M 综合类 - -

       合计 1,006,605,924.40 65.66

       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 601318 中国平安 1,519,207 77,023,794.90 5.02

       2 000012 南 玻A 4,197,537 60,696,385.02 3.96

       3 601628 中国人寿 2,000,000 55,360,000.00 3.61

       4 600000 浦发银行 2,799,930 55,018,624.50 3.59

       5 000002 万 科A 5,000,000 52,100,000.00 3.40

       6 000001 深发展A 2,499,966 50,024,319.66 3.26

       7 600030 中信证券 1,999,956 50,018,899.56 3.26

       8 000423 东阿阿胶 2,420,974 47,112,154.04 3.07

       9 000951 中国重汽 1,772,902 40,032,127.16 2.61

       10 600036 招商银行 2,600,000 38,428,000.00 2.51

       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 国家债券 165,242,142.00 10.78

       2 央行票据 170,457,000.00 11.12

       3 金融债券 - -

       其中:政策性金融债 - -

       4 企业债券 - -

       5 企业短期融资券 - -

       6 可转债 - -

       7 其他 - -

       8 合计 335,699,142.00 21.90

       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

       序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

       1 010004 20国债⑷ 1,100,000 111,749,000.00 7.29

       2 0701082 07央票82 1,000,000 101,660,000.00 6.63

       3 0901044 09央票44 500,000 49,135,000.00 3.20

       4 000002 00国债02 300,000 30,225,000.00 1.97

       5 010009 01国债09 200,000 20,396,000.00 1.33

       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       5.8 投资组合报告附注

       5.8.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。

       5.8.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

       5.8.3 其他资产构成

       序号 名称 金额(元)

       1 存出保证金 1,660,000.00

       2 应收证券清算款 -

       3 应收股利 493,495.33

       4 应收利息 2,277,209.15

       5 应收申购款 -

       6 其他应收款 -

       7 待摊费用 -

       8 其他 -

       9 合计 4,430,704.48

       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

       5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

       5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

       由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

       §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

       单位:份

       报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 5,000,000

       报告期期间买入总份额 -

       报告期期间卖出总份额 -

       报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 5,000,000

       报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.25

       §7 备查文件目录

       7.1 备查文件目录

       中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。

       《鸿阳证券投资基金基金合同》。

       《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。

       宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

       本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

       7.2 存放地点

       基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层

       基金托管人办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦

       7.3 查阅方式

       上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可免费查阅。

    

       宝盈基金管理有限公司

       二〇〇九年十月二十八日

    

  【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

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